ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل العلاقة بين الاسعار العا...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

تحليل العلاقة بين الاسعار العالمية للنفط اليورو والذهب باستخدام متجه الانحدار الذاتى VAR

المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإحصائية
الناشر: جامعة الموصل - كلية علوم الحاسوب والرياضيات
المؤلف الرئيسي: الصفاوي، صفاء يونس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يحيى، مزاحم محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 14
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 15 - 42
ISSN: 1680-855X
رقم MD: 419725
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
اسعار الذهب | الاساليب الاحصائية | التحليل الاحصائى | العملات الاجنبية | اليورو | اسعار الصرف | البرامج الالكترونية | السلاسل الزمنية | البترول
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: في هذا البحث يتم تحليل العلاقة المتداخلة بين أسعار سلة أوبك وسعر صرف اليورو والأسعار العالمية للذهب، من خلال منظومة مكونة من 3 معادلات باستخدام نموذج متجه الانحدار الذاتي. تم تحديد اتجاه وقياس العلاقة السببية بين المتغيرات قيد البحث باستخدام اختبار كرانجر للسببية، إذ تم توصيف معادلتين استنادا إلى الاختبار الأخير، الأولى: علاقة سعر صرف اليورو بكل من أسعار سلة أوبك والأسعار العالمية للذهب وارتداداتها الزمنية، والثانية: علاقة سعر الذهب بكل من سعر صرف اليورو وأسعار سلة أوبك وارتداداتها الزمنية. تم استخدام اختبار الاندماج المشترك لتحديد وجود علاقة طويلة الأمد بين المتغيرات قيد البحث من عدمه. لغرض التحليل، تم استخدام بيانات يومية للمدة من 2-1-2007 ولغاية 15-5-2008. اتضح من خلال التحليل أن هناك علاقة متداخلة بين الأسعار العالمية للمتغيرات قيد الدراسة، كما تبين أن متغير أسعار سلة أوبك هو متغير توضيحي، في حين أن متغيري السعر العالمي للذهب وسعر صرف اليورو هما متغيران معتمدان.

This research analyze the cross relationship between world prices for each of the Opec Oil, Euro exchange and Gold, in a system of three equations by using Vector Autoregressive Model. To specify and measure the direction of the causal relationship between the variables. We use Granger causality and specify two equations according to the last test, the first is: the relationship of the Euro exchange with the Opec Oil prices, world Gold prices and with their lags. The second is: the relationship of the Gold price with Euro exchange, Opec Oil price with their lags. We use co-integration test to determine if there is a long run relationship between the variables in this research. For the purpose of analysis we use daily data for the period from 2-1-2007 to 15-5-2008. It is obvious from the analysis that there is interlocation relationship between world prices of the variables in this study. It is also clear that is the variable of Opec Basket price is Exogenous, while the world prices of each Gold and Euro is Endogenous variables.
ISSN: 1680-855X
البحث عن مساعدة: 640638 816489

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.