ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير القيمة المعرضة للمخاطر ل...>الوصف

تقدير القيمة المعرضة للمخاطر لأسواق الأوراق المالية العربية باستخدام الشبكات العصبية الإصطناعية

المصدر: تنمية الرافدين
الناشر: جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الجميل، سرمد كوكب علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Jamil, Sarmad Kawkab
مؤلفين آخرين: حسن، حسن صبحي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 30, ع 89
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2008
الصفحات: 111 - 138
ISSN: 1609-591X
رقم MD: 422842
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الصرف | الأسواق المالية | الإدارة المالية | أسعار الفائدة | الشبكات العصبية الاصطناعية | أسعار الأسهم | الشركات المساهمة | الرقابة المالية | النظم المحاسبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

93

حفظ في:
المستخلص: اتجهت الدراسات في الإدارة المالية نظريا وتطبيقيا نحو الكشف عن مضامين القيمة ومدى تعرضها للمخاطر، وقد ساهمت نماذج القيمة المعرضة للمخاطر بوصفها حصيلة معرفية أثرت هذا الاتجاه بالوقوف على الخسائر التي قد تتعرض لها أسعار الأسهم ومؤشراتها في أسواق الأوراق المالية، تتمثل أهمية البحث في التعرف على آلية عمل مناهج القيمة المعرضة للمخاطر كأداة في تقدير الخسائر المحتملة التي تتعرض لها الكيانات المالية وبيان حيثياتها، ويهدف البحث للوصول إلى تقديرات دقيقة للقيمة في ظل المخاطر وبما ينعكس على التخطيط والأداء وقياس النتائج بالشكل الذي يدعم عملية اتخاذ القرار لدى الأطراف ذات العلاقة بوجود المؤسسة المالية. لقد تعددت في ذلك جهود الباحثين ضمن مناهج ونماذج وأدوات متباينة هدفها التحسب لكل الاحتمالات الممكنة لحدوث المخاطرة وخفض أثارها السلبية وتم تحديد الفرضية الأساسية للدراسة في إمكانية تقدير القيمة المعرضة للمخاطر والخسائر المحتملة التي قد تواجه تداولات الأسهم ومؤشراتها، في الوصول إلى مقدار الخسائر التي قد تواجه نشاط الاستثمار واعتمدت الدراسة على مجموعة من الأساليب الإحصائية والرياضية وكان من أهم نتائجها مكانية تفعيل القيمة المعرضة للخطر كأداة تسهم في تطوير فكر الأطراف ذات العلاقة وتبني أسس تساعد على بناء المحافظ المالية.

The notion of value at risk has been seen as a method that can be broken down to demonstrate the facets of the risks in the business institutions especially the fanatical ones. The value at risk can generally be manipulated as an accurate module to estimate the worst loss expected through the temporal range founded under the market natural conditions on the one hand and the identified level of trust on the other. The current study is subjected to the real financial notifications by markets. The generative notifications were from 1998 to the 12th of 2002 that represented 60 notification allocated to the revenues, the market prices and the merchant period and the artificial neural networks (ANN) has been used in order to testing hypothesis. The most prominent results of the study are the difficulty to integrate the concepts of value and risk management that can never be true in all circumstances. This can be reflected to the formulation of decision-making process under the risk conditions.
ISSN: 1609-591X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.