ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى و انحدار الحرف المعدلة مع التطبيق

المصدر: تنمية الرافدين
الناشر: جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الصفاوي، صفاء يونس (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحسو، طلال عبدالرزاق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 33, ع 103
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 47 - 57
ISSN: 1609-591X
رقم MD: 425906
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
LEADER 03466nam a22002177a 4500
001 1075345
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 133194  |a الصفاوي، صفاء يونس  |e مؤلف 
245 |a مقارنة بين طريقتي المربعات الصغرى و انحدار الحرف المعدلة مع التطبيق 
260 |b جامعة الموصل - كلية الإدارة والاقتصاد  |c 2011 
300 |a 47 - 57 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تم في هذا البحث معالجة مشكلة تعدد العلاقة الخطية بين المتغيرات التوضيحية في أنموذج الانحدار المتعدد مستخدمين طريقة انحدار الحرف المعدلة، وكان الباحث Swindle (1976) أول من قدمها، وتستند على إضافة معلومات مسبقة عن متجه المعلمات  إلى المقدر الذي قدمه Hoerl and Kennard (1970)وتم اختيارنا لتلك المعلومات المسبقة لتمثل متجه الوسط الحسابي لمكونات متجه مقدر المربعات الصغرى للمتجه ، وتم تحديد القيمة المثلى لعامل الحرف للطريقة المعدلة والتي تجعل متوسط مربعات الخطأ للمقدر الناتج أقل ما يمكن . \ أجريت مقارنة بين مقدرات المربعات الصغرى، ومقدرات انحدار الحرف المعدلة لبيانات تم توليدها بأسلوب مونت كارلو لخمسة عشر متغيراً توضيحياً بأحجام عينات مختلفة وبافتراض قيم مختلفة لمعاملات ارتباطات بسيطة وباختيار قيم مختلفة للمتجه  و2 ،وتحت هذه الافتراضات استنتجنا أن طريقة الحرف المعدلة أفضل من طريقة المربعات الصغرى.  |b In this paper, the problem of combating multicollinearity between predictor variables in multiple linear regression model has been studied. This treatment has been done by using the adjusted ridge regression which is suggested by Swindle (1976). This method depends on adding \ a vector of prior information about the vector of regression parameters to the estimator proposed by (Hoerl & Kennard, 1970). We selected the vector of prior information to represent the average of Ordinary Least Squares estimator for . The optimal value for ridge parameter that makes the mean square error of the adjusted estimator minimum has been selected. A comparison between the ordinary least squares and the adjusted estimators has been done. A Monte Carlo simulation is made for 15 predictor variables by choosing different sample sizes simple correlation coefficients, and 2 and we concluded that the adjusted estimators is better than the ordinary least squares estimators 
653 |a الإحصاء الرياضي  |a الانحدار الخطي  |a المعادلات الرياضية  |a الإحصاء التطبيقي 
700 |a الحسو، طلال عبدالرزاق  |g Al-Hasso, Talal Abdul Razzaq  |e م. مشارك  |9 96434 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 003  |e Journal of Tanmiyat AL-Rafidain  |f Tanmiyaẗ al-rāfidayn  |l 103  |m  مج 33, ع 103  |o 0159  |s تنمية الرافدين  |v 033  |x 1609-591X 
856 |u 0159-033-103-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 425906  |d 425906