ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل سلوك أسعار الأسهم باستعم...>الوصف

تحليل سلوك أسعار الأسهم باستعمال نموذج السير العشوائي : دراسة تطبيقية في سق العراق للأوراق المالية

المصدر: مجلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القادسية - كلية الادارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الزبيدي، شذى عبدالحسين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 14, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 169 - 189
ISSN: 1816-9171
رقم MD: 456154
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العراق | الأسواق المالية | الأوراق المالية | السياسة الاقتصادية | الأسهم | نموذج السير العشوائي | القياسات الإحصائية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث الحالي إلي اختبار نموذج السير العشوائي لغرض تحليل سلوك أسعار الأسهم للشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وكذلك تحليل سلوك أسعار المؤشر العام للسوق والقطاعات المكونة له، وذلك للتعرف على مستوى كفاءة سوق العراق للأوراق المالية، وللوصول لهذا الهدف ننم اختبار سلسلة من الأسعار الشهرية للشركات عينة البحث المكونة من (٢٤) شركة والمؤشر العام للسوق والقطاعات المكونة له لعام ٢٠٠٩، ولغرض اختبار عشوائية الأسعار للشركات وللمؤشر فقد تم استخدام تحليل الارتباط الذاتي autocorrelation للخطأ العشوائي لنموذج انحدار السلسلة الزمنية المختارة للتحليل، وقد ننم استخدام اختبار الأحداث المتشابهة (اختبار التكرارات) rune test للتأكد من نتائج الارتباط الذاتي، بالإضافة إلى استخدام تحليل الارتباط لتحليل العلاقة بين عوائد المؤشر العام للسوق وعوائد القطاعات المكونة للسوق، وقد توصل البحث إلى عدة استنتاجات كان أهمها أن أسعار الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية وأسعار المؤشر العام للسوق لا تتبع فرضية السير العشوائي، وهذا يعني أن سوق العراق للأوراق المالية غير كفوء بالشكل الضعيف، لذلك تضمنت التوصيات أعداد دراسات مشابهة لتحديد مستوى كفاءة سوق العراق للأوراق المالية
ISSN: 1816-9171

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.