ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل السلسلة الزمنية للتضخم ف...>الوصف

تحليل السلسلة الزمنية للتضخم في المملكة العربية السعودية

المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - العلوم الإدارية
الناشر: جامعة الملك سعود
المؤلف الرئيسي: الغنام، حمد بن عبدالله بن ناصر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): AL-Ghannam, Hamad A. N.
المجلد/العدد: مج 20, ع 1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2008
التاريخ الهجري: 1429
الشهر: يناير / محرم
الصفحات: 37 - 60
ISSN: 1658-4570
رقم MD: 474470
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التضخم الاقتصادي | التنمية الاقتصادية | السعودية | التخطيط الاقتصادي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل السلسلة الزمنية لمعدل التضخم في المملكة العربية السعودية وذلك للفترة من شهر فبراير 1980 م إلى شهر سبتمبر 2004 م، وذلك من أجل التعرف على نمط تغير معدل التضخم ومن ثم بناء نموذج يساعد على التنبؤ بقيم معدل التضخم في الأجل القصير. وبالاستعانة بالأساليب الإحصائية المتعلقة بالسلاسل الزمنية تم إجراء اختبارات السكون للسلسلة مثل اختبار ديكي - فولر الموسع (ADF) وكذلك معاملات دالة الارتباط الذاتي (ACF) وتبين أن معدل التضخم ساكن لأنه تم حسابه على أساس الفرق الأول للوغاريتم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين. ثم تم تطبيق منهجية بوكس جينكينز (Box-Jenkins) على عدة نماذج مختارة وذلك باستخدام بعض المعايير الإحصائية لاختبار النموذج الأنسب مثل اختبار سكون البواقي وتطبيق معايير (Akaike) و(Schwarz) وخطأ التنبؤ. واتضح من الدراسة أن النموذج المناسب لبيانات السلسلة الزمنية هو نموذج يجمع بين الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك في فترات التباطؤ الثلاث عشرة والثلاث والثلاثين على التوالي مما يشير إلى احتمال وجود بعض التأثيرات الموسمية على معدل التضخم في فترة الدراسة.

This paper aims to study and investigate the time series of inflation in Saudi Arabia covering the period from February 1980 to September 2004, in order to identify the change pattern of inflation rate and then to build a model for forecasting in the short run. The statistical time series stationarity tests such as ADF test and the autocorrelation function show that the inflation rate is stationary since it is calculated as a difference of the CPI in log form. The Box-Jenkins methodology has been applied on selected models using some statistical tests such as the stationarity tests of the residuals and the Akaike and Schwarz criterions and the forecast errors to choose the right model .The results show that the appropriate model is an ARMA (13,33) model which may imply some kind of seasonality.
ISSN: 1658-4570

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.