The Effect of Noninterest Banking Operations on the Financial Performance and Systemic Risks
| العنوان بلغة أخرى: |
أثر العمليات البنكية التي لا تعتمد نظام الفائدة على الأداء المالي و المخاطر النظامية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | Al Kalbani, Fuad Othman (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Al Rosan, Muhannad Ali (Advisor) |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 158 |
| رقم MD: | 637397 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية الأعمال |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
82
| المستخلص: |
نظرا للأزمات المالية المتكررة والتعليمات الجديدة التي سمحت للبنوك التجارية بالتوسع في بعض العمليات غير المصرفية، فقد قامت تلك البنوك بالتحول شيئا فشيئا في عملياتها نحو العمليات البنكية التي لا تعتمد نظام الفائدة (التي تولد الإيرادات من خلال العمولات والرسوم). جاء هذا التحول نتيجة لمحاولة جادة من قبل البنوك التجارية لإيجاد نوع من التنويع في عملياتها آملة بذلك في زيادة إيرادتها والتقليل من المخاطر المرتبطة بطبيعة عملها. من خلال هذه الدراسة ، قدم الباحث نظرة شمولية حول هذا الطرح من التنويع في عمليات البنوك التجارية الأردنية، وذلك من خلال الدمج بين عاملين مهمين هما: 1. الأداء المالي والذي تم التعبير عنه من خلال عدد من المقاييس المعدلة بالمخاطر ( العائد على الأصول المعدل بالمخاطر، العائد على حقوق الملكية المعدل بالمخاطر أو Sharp Ratio, مقياس الإعسار المالي Z-Score) كما تمت إضافة مقياس آخر للأداء المالي وهو النقد الحر المتوفر لدى الشركة FCFF). 2. المخاطر النظامية وقد تم التعبير عنها باستخدام مقياس القيمة المعرضة للمخاطر الشرطية (ΔCoVaR) وهو مقياس تم تطويره من خلال Adrian and Brunnermeier في العام 2008. اقتصرت عينة الدراسة على محفظة مكونة من (7) بنوك أردنية من أصل (13) بنكا مدرجا في سوق عمان للأوراق المالية ويعود ذلك نظرا لمحدودية توفر البيانات الكاملة عن هذه البنوك. تم الحصول على أسعار الأسهم لبنوك العينة بشكل اسبوعي من خلال سوق عمان المالي، كما تم الحصول على البيانات المالية لتلك البنوك من خلال التقارير الربعية المتوفر لها وذلك خلال فترة الدارسة الممتدة من الربع الثالث لعام 2001 وحتى الربع الثاني من العام 2012. لغايات تحليل فرضيات الدراسة ، فقد تم الاعتماد على الاحصاء الوصفي وكذلك على تحليل الانحدار (OLS & Quanile)، حيث تم التوصل إلى عدد من النتائج كان أهمها: زيادة نسبة الدخل من غير الفوائد سوف تؤثر سلبا على الأداء المالي المعدل بالمخاطر للبنوك التجارية، بالمقابل فإن زيادة هذه النسبة ستؤدي إلى زيادة النقد الحر المتوفر لدى الشركة وهذا يشير إلى زيادة القدرة على خدمة الدائنين أو المساهمين على حد سواء . كلما كان البنك أكثر تنويعا في عملياته من خلال العمليات البنكية التي لا تعتمد نظام الفائدة، كلما تأثر الأداء المالي المعدل بالمخاطر للبنوك التجارية بشكل سلبي، بالمقابل فإن زيادة التنويع في الأنشطة البنكية من خلال العمليات التي لا تعتمد على الفائدة ستؤدي إلى زيادة النقد الحر المتوفر لدى الشركة وهذا يشير إلى زيادة القدرة على خدمة الدائنين أو المساهمين على حد سواء . إن زيادة نسبة الدخل من غير الفوائد ستزيد من قيمة (ΔCoVaR)، وهذا يشير إلى انخفاض بالقيمة السالبة لهذا المقياس، علما بأنه كلما زاد انخفاض القيمة السالبة لهذا المقياس، كلما قلت المساهمة في المخاطر النظامية، وهذا يدل على أثر إيجابي للدخل من غير الفوائد في تقليل المخاطر النظامية. إن البنوك ذات الحجم الكبير تكون أقل عرضة لخطر الإعسار المالي (مقاس من خلال Z-Score)، بالمقابل، فإن هذه البنوك تكون لها مساهمة أكبر في المخاطر النظامية. من هنا فإن الباحث يعتقد أنه من الضروري على السلطات المالية في الأردن أن تقوم بحث البنوك ذات الحجم الكبير للتوسع في عملياتها البنكية التي لا تعتمد نظام الفائدة مما لها من أثر على تقليص المخاطر النظامية وذلك في ظل عدم الخوف من تعرض هذه البنوك للإعسار المالي نظرا لحجمها الكبير. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Effect of Systematic Risks on Jordanian Commercial Banks Performance for the Period 2002-2016
بواسطة: Al-Abdalat, Worood Hani منشور: (2019) -
Liquidity Risk and Bank Financial Performance
بواسطة: El Mahdy, Asmaa Hamdy Abdelaziz Mohamed منشور: (2023) -
The Implementation of Enterprise Risk Management Framework of ( COSO ) in Jordanian Commercial Banks and its Impact on Financial Performance
بواسطة: Jireis, Jwana Rafat Mousa منشور: (2015) -
The Effect of Financial Inclusion on Banking Performance
بواسطة: صديق، معاذ صفوت محمد منشور: (2022) -
The Impact of Financial Risk Disclosure on the Financial Performance of Jordanian Commercial Banks Listed on the Amman Stock Exchange
بواسطة: القطن، سالي فتحي حامد منشور: (2022)
