ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Peut-on modéliser la volatilit...>الوصف

Peut-on modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien par un processus GARCH ?

العنوان بلغة أخرى: Can we modelize the volatility of the Algerian Dinar exchange rate by GARCH process?
المصدر: مجلة أداء المؤسسات الجزائرية
الناشر: جامعة قاصدي مرباح
المؤلف الرئيسي: Bengana, Ismail (Author)
مؤلفين آخرين: Chenini, Abderahman (Co-Author) , Adouka, Lakhdar (Co-Author)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 25 - 43
DOI: 10.12816/0026840
ISSN: 2170-1938
رقم MD: 639849
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الفرنسية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | سعر الصرف | السكون
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: The objective of this paper is to model the volatility of the Algerian dinar exchange rate (DZA / dollar) and to predict its evolution for the first three months of 2014. Our study has showed that our series are characterized by the volatility phenomenon, by asymmetric specifications, and the presence of excessive kurtosis. ARCH test was performed. This test rejected the null hypothesis of homoscedasticity.

L’objectif de ce papier est de modéliser la volatilité du taux de change de dinar algérien (DZA/dollar) et de prévoir ce taux pour les trois mois premiers de l’année 2014.notre étude a montré que notre série est caractérise par le phénomène de volatilité, par des spécifications asymétriques et d’une présence de kurtosis excessive. un test ARCH a été réalisé. Ce test a rejeté l’hypothèse nulle d’homoscédasticité, nous avons donc déduis qu’un modèle ARMA non linéaire de type ARCH est adéquat
ISSN: 2170-1938

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.