Statistical Inference for LAD Regression With Autocorrelated Errors

المصدر:	المجلة المصرية للدراسات التجارية
الناشر:	جامعة المنصورة - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي:	Abd Alsallam, Moawad Al Fallah (Author)
المجلد/العدد:	مج31, ع1
محكمة:	نعم
الدولة:	مصر
التاريخ الميلادي:	2007
الصفحات:	1 - 10
رقم MD:	659892
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	الاستدلال الإحصائي \| الإحصاء الرياضي
رابط المحتوى:	PDF (صورة)

15

LEADER	01499nam a22001937a 4500
001	0057708
044		\|b مصر
100		\|9 339501 \|a Abd Alsallam, Moawad Al Fallah \|e Author
245		\|a Statistical Inference for LAD Regression With Autocorrelated Errors
260		\|b جامعة المنصورة - كلية التجارة \|c 2007
300		\|a 1 - 10
336		\|a بحوث ومقالات
520		\|b The method of least absolute deviation (LAD) provides a robust alternative to least squares, particularly when the disturbances follow distributions that are non-normal and subject to outliers. While inference in least squares estimation is well understood, inferential procedures in the context of least absolute deviation estimation have not been studied as extensively particularly in the presence of auto correlation. In this paper we study two alternative significance test, procedures in least absolute deviation regression, along with two approaches used to correct for serial correlation. The study is based on a Monte Carlo simulation, and comparisons are made based on observed significance levels.
653		\|a الاستدلال الإحصائي \|a الإحصاء الرياضي
773		\|4 الاقتصاد \|4 إدارة الأعمال \|6 Economics \|6 Business \|c 015 \|e The Egyptian Journal for Commercial Studies \|l 001 \|m مج31, ع1 \|o 0460 \|s المجلة المصرية للدراسات التجارية \|v 031
856		\|u 0460-031-001-015.pdf
930		\|d y \|p y
995		\|a EcoLink
999		\|c 659892 \|d 659892