| LEADER |
04182nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0120741 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b السعودية
|
| 100 |
|
|
|9 164988
|a المحيميد، أحمد بن عبدالكريم
|g Al-Mohaimeed, Ahmed A.
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a مدى انطباق دالة فريدمان للطلب على النقود في المملكة العربية السعودية
|
| 246 |
|
|
|a Applicability of the Milton Friedman hypothesis of demand for money in Saudi Arabia
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الملك سعود
|c 2014
|g يوليو / رمضان
|m 1435
|
| 300 |
|
|
|a 145 - 164
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تقوم هذه الدراسة بتطبيق دالة فريدمان (Friedman) للطلب على النقود للتحقق من مدى استقرار الدالة في المملكة العربية السعودية مع الأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية لتحديد أثر ذلك على السياسات النقدية. استخدمت الدراسة العلاقة طويلة وقصيرة الأجل لمعرفة أي من مكونات عرض النقود يمكن الاعتماد عليه في بناء سياسة نقدية مناسبة وذلك خلال فترة 1993:1 - 2013:3 م. أوضحت نتائج اختبار Gregory and Hansen (1996) أن المملكة العربية السعودية مرت بفترات تغيرات هيكلية خلال الفترة Q2:2009, Q1:2008, Q2:1997. كما أوضحت نتائج اختبار البواقي المتراكم (CUSUMSQ) أن عرض النقود (M2) هو الأقرب إلى الاستقرار من المكونات الأخرى (M1, M3) بعد الأخذ في الاعتبار التغيرات الهيكلية. أوضحت نتائج اختبار التكامل المشترك أن جميع مكونات عرض النقود الثلاثة متكاملة في الأجل الطويل وتعمل بشكل متجانس، وأن هناك أفضلية للمحدد (M2). أما نتائج نموذج تصحيح الخطأ فأوضحت أن عرض النقود (M2) أسرع تصحيحا من التعريفات الأخر لذلك فهو يعتبر مؤشرا جيدا للسياسات النقدية في الاقتصاد السعودي ويمكن الاعتماد عليه كمقياس فعال في الفترة القصيرة، أما في الأجل الطويل فجميع مكونات عرض النقود يمكن الاعتماد عليها لرسم السياسة النقدية في الاقتصاد عند الأخذ في الاعتبار أثر التغيرات الهيكلية.
|b The paper aims at applying Friedman Demand Function for money to check the stability based on structural changes techniques to figure out its effect on monetary policy in Saudi Arabia. The study sued the short and long run relationship to verify which components of money demand can be used as a monetary policy for the period from 2013:3 - 1993:1 The results of the Gregory Hansen’s (1996) cointegration method show evidence of long-run relationships among the variables with breaks located in 1997 Q 2009, 2Q 2 and 2008 Q1 for the three money measures, respectively. This means that over the long-run, the three money components play an important role for policy stabilization. In the short-run, the results outline that the component M2 is more suitable for policy stabilization, which also confirmed by the CUSUMSQ stability test.
|
| 653 |
|
|
|a دالة فريدمان
|a السياسات النقدية
|a التغيرات الهيكلية
|a السعودية
|
| 692 |
|
|
|a عرض النقود
|a الاستقرار
|a السياسة النقدية
|a التغيرات الهيكلية
|a التكامل المشترك
|a تصحيح الخطأ
|b Money Supply
|b Stability
|b Monetary Policy
|b Structural Changes
|b Co-Integration
|b Error Correction
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 005
|e Journal of King Saud University (Administrative Sciences)
|l 002
|m مج26, ع2
|o 0255
|s مجلة جامعة الملك سعود - العلوم الإدارية
|v 026
|x 1658-4570
|
| 856 |
|
|
|u 0255-026-002-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 735004
|d 735004
|
