ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأثير يوم الأسبوع على عوائد ال...>الوصف

تأثير يوم الأسبوع على عوائد الأسهم : دراسة من واقع سوق الأوراق المالية الأردني 1992 - 2008

العنوان بلغة أخرى: Day of the Week Effect on Stocks Returns Evidence from the Jordanian Stock Exchange 1992 - 2008
المصدر: المجلة العربية للإدارة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: رمضان، عماد زياد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ramadan, Imad Zeyad
مؤلفين آخرين: الكيلاني، قيس أديب (م. مشارك) , قدومي، ثائر عدنان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج 30, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2010
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 25 - 43
ISSN: 1110-5453
رقم MD: 73823
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسعار | الأردن | الأسواق المالية | الشركات المساهمة | الأسهم | الأرواق المالية | تقييم الأداء | البيع | الشراء | الأرباح | الخسائر المالية | التحليل المالي | اتخاذ القرارات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

61

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نمط سلوك العوائد الرأسمالية للأسهم في الأسواق الناشئة وبالتحديد سوق عمان للأوراق المالية. وقم تم استخدام مؤشري سوق عمان للأوراق المالية خلال الفترة الممتدة من 2008- 1992، وباستخدام الأسلوب الإحصائي OLS الـــــ Dummy Variables تم قبول ورفض الفرضية العدمية التي نصت على أن عوائد أيام الأسبوع متساوية وتختلف بدلالة إحصائية عن الصفر، وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك نمط سلوكي غير عادي ليوم الاثنين، حيث أن هناك تأثيرا ليوم الاثنين على العوائد الرأسمالية، حيث كان متوسط عائد يوم الاثنين يختلف عن الصفر وسالبا بدلالة إحصائية، وأن هذا التأثير ينحصر في النصف الثاني من الشهر، فيما لم تجد الدراسة أية دلالة إحصائية على أن عوائد الأيام الأخرى للأسبوع غير متساوية أو تختلف عن الصفر.

This study aims to shed the light on the behavior pattern of the stock capital- gain in emerging stock markers in general and in Amman stock exchange in particular. The two Amman stock Exchange indices have b used during the period (1992- 2008), by using the statistical procedure OLS with dummy variables the zero- hypothesis, that states that the returns are equal and significantly differ from zero throughout all the week days, has been examined to be accepted or refused. The study has found that there is un- usual behavioral pattern on Monday. Monday has an effect on capital returns. The Monday average is statistically different from zero and negative, the effect is restricted to the second half of the month; meanwhile the study has not found any statistically significant evidence that the- other- days returns are unequal or different from zero.
ISSN: 1110-5453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.