ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر عناصر نموذج تقييم أداء الب...>الوصف

أثر عناصر نموذج تقييم أداء البنوك CAMELS في المخاطر الائتمانية التي تواجهها البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of CAMELS’ Components on the Credit Risks that Commercial Jordanian Banks Listed in Amman Stocks Exchange Face
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: يامين، إسماعيل يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Yamin, Ismail Younis Ibrahim
مؤلفين آخرين: الظهراوي، محمد سامي علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج16, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 11
DOI: 10.12816/0033657
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 801355
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد | المخاطر الائتمانية | البنوك التجارية الأردنية | بورصة عمان للأوراق المالية | البورصات
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخاطر الائتمانية | Credits' Risks | CAMELS نموذج | CAMELS' Model
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة اختبار أثر عناصر نموذج تقييم البنوك CAMELS في عنصر المخاطر الائتمانية. ولتحقيق الغرض من هذه الدراسة قام الباحثان بصياغة فرضية رئيسة مضمونها بأنه لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لعناصر النموذج مجتمعة في المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية. ولقد قام الباحثان باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS لاختبار فرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى أن عناصر النموذج مجتمعة تؤثر في عنصر المخاطر الائتمانية لدى البنوك التجارية الأردنية، بينما عند عمل الاختبار لأثر كل عنصر من عناصر النموذج بشكل مستقل في المخاطر الائتمانية كانت النتائج بالشكل التالي: يوجد أثر لكفاية رأس المال وجودة الأصول وجودة العوائد وحساسية مخاطر السوق في المخاطر الائتمانية، أما بالنسبة لعنصري جودة الإدارة وجودة السيولة فلا يوجد لهما أثر في المخاطر الائتمانية. وقد أوصت الدراسة بضرورة التزام البنوك بتطبيق نموذج تقييم الأداء لما يؤديه من دور فعال في اكتشاف المخاطر المصرفية في وقت مبكر.

The study aimes to investigate the impact of CAMELS’ components on the element of credit’s risks. Thus, to achieve the purpose of this study, the researchers formulated a key hypothesis which assumes that there is no significant effect of the components of CAMELS’ model on the credit’s risks that could face commercial banks listed on the Amman Stock Exchange Securities. The researcher used the SPSS statistical program to examine the study hypotheses. The study reveales that the model components altogether affect the element of credit's risk in Jordanian Commercial Banks, whereas when we examine the impact of each element of the model separately on credit's risk, the results are as follows: There is an effect for the sufficiency of the capital, assets quality, revenues quality and the market risks sensitive on the credit's risks. As for the elements of the management quality and liquidity quality, they have no impact on credit's risks. The study recommends that it's important for these banks to commit to applying the model because of its vital role in discovering the risks early.
ISSN: 1561-9109

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.