ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المخاطر السوقية وأثرها على كفا...>الوصف

المخاطر السوقية وأثرها على كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل 11: دراسة حالة في مصرف الرافدين للفترة من 2006-2011

العنوان المترجم: Market Risk and Its Impact on Capital Adequacy Under Basel II: A Case Study in Rafidain Bank for The Period 2006-2011
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الزبيدى، حمزة محمود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حميدى، أنعام عباس (م. مشارك)
المجلد/العدد: س39, ع107
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 56 - 81
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 803535
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المخاطر السوقية | كفاية رأس المال | اتفاقية بازل | مصرف الرافدين
كلمات المؤلف المفتاحية:
اتفاقية بازل | كفاية راس المال | المخاطر السوقية | According to Basel II | The Capital Adequacy | The Market Risk
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى دراسة المخاطر السوقية وأثرها على كفاية رأس المال وفق اتفاقية بازل II، تناول البحث جانبين أساسيين هما المخاطر السوقية وأنواعها (أسعار الفائدة – أسعار الصرف الأجنبي – الذهب – الحوالات الخزينة – المخاطر السعرية – خطر البضائع) وكفاية رأس المال. يمثل مجتمع الدراسة مصرف الرافدين استندت فرضية البحث الرئيسة على مشكلة البحث "لا يوجد تأثير بدلالة معنوية للمخاطر السوقية على كفاية رأس المال وفق ما تحدده اتفاقية بازل II في مصرف الرافدين"، من خلال استخدام المؤشرات الإحصائية (Fe, Te, R2) في التحليل الإحصائي توصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها مصرف الرافدين طبق معايير اتفاقية بازل I باحتساب المخاطر الائتمانية وأهمل المخاطر السوقية، في حين طبق الحد الأدنى لكفاية رأس المال في اتفاقية بازل II وأهمل الجوانب الخاصة بانضباط السوق والمراجعة الإشرافية، أما أهم التوصيات ضرورة احتساب المخاطر السوقية بالأساليب الحديثة حسب ما حددته اتفاقية بازل II ضمن طريقة مورجن (JPM) مع تطبيق المرتكزات الثلاثة الأساسية لبازل II.

The research aims to study the market risk and the impact on the capital adequacy according to Basel II, touched on both sides, two basic market risk and kinds (interest rates, foreign exchange, gold and remittances Treasury and price risk and the risk of goods) and capital adequacy, as a community study Rafidain Bank and is based on the premise Find the key research problem "there is no significant effect in terms of market risk on capital adequacy as determined by the Basel II Accord in the Rafidain Bank," through the use of statistical indicators (Fe, Te, R) In statistical analysis, research findings to a group of the most important conclusions of the Rafidain Bank, the Basel Convention standards dish I calculate credit risks and market risks neglected, while the dish minimum capital adequacy in the Basel II Accord and neglected aspects of private market discipline and supervisory review. The study made a number of recommendations include the need for calculating the market risk modern methods as defined by Basel II within the Morgan method with the application of the three basic pillars of Basel II.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.