نحو بناء نموذج إنذار مبكر للتنبؤ بالأزمات المالية لدى البنوك الإسلامية الأردنية للفترة ( 2000 - 2013 )
| العنوان بلغة أخرى: |
Towards Building an Early Warning Model to Predict the Financial Crises of Jordanian Islamic Banks for the Period ( 2000 - 2013 ) |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عبدالغني، يوسف هاني صالح (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الحنيطي، هناء محمد هلال (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | عمان |
| الصفحات: | 1 - 258 |
| رقم MD: | 865787 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة العلوم الإسلامية العالمية |
| الكلية: | كلية الدراسات العليا |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
161
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إنذار مبكر للتنبؤ بالأزمات المالية لدى البنوك الإسلامية الأردنية خلال الفترة (2000-2013). ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم اختيار المؤشرات الاقتصادية الكلية كمتغير مستقل أول مقاسا بـ: (الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، عرض النقد (M2)، الدين العام الداخلي إلى إجمالي الدين العام، الدين العام الخارجي إلى إجمالي الدين العام، الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي)، كما تم اختيار أيضا مؤشرات الأداء المالي كمتغير مستقل ثان مقاسا بـ: (نسبة السيولة السريعة، العائد على الأصول، العائد على حقوق الملكية، العائد على السهم، نسبة كفاية رأس المال، نسبة الديون غير العاملة، توظيف الموارد)، ودراسة أثرهما على المتغير التابع الأزمات المالية (نقدية ومصرفية) مقاسا بــ: (سعر الصرف الحقيقي، الاحتياطيات الدولية، إجمالي الودائع المصرفية، إجمالي الاحتياطيات المصرفية). واعتمدت الدراسة من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى النتائج على المنهج الوصفي في دراسة الأزمات المالية ومؤشرات نظام الإنذار المبكر، والمنهج التحليلي من خلال تتبع سير المؤشرات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء المالي في البنوك الإسلامية، وقامت بإجراء تحليل الانحدار الخطي البسيط والمتعدد وذلك لاختبار فرضيات الدراسة والإجابة على أسئلتها من خلال استخدام برامج التحليل الإحصائي (SPSS) و (E-views). توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي للمؤشرات الاقتصادية الكلية على الأزمة النقدية مقاسة بسعر الصرف الحقيقي حيث يعتبر مؤشر جيد على عدم تعرض الاقتصاد الأردني لأزمة نقدية ويرجع ذلك إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الذي يعكس تنافسية دولية جيدة. في حين توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للمؤشرات الاقتصادية الكلية على الأزمة النقدية مقاسة بالاحتياطيات الدولية، ويعزى هذا الأثر المعنوي إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الدولية في الأونة الأخيرة بسبب أزمة الطاقة التي شهدها الاقتصاد الأردني حيث أفرزت ضغوطا على رصيد الاحتياطيات الدولية. كما توصلت الدراسة إلى وجود أثر معنوي للمؤشرات الاقتصادية الكلية على الأزمة المصرفية مقاسة بإجمالي الودائع المصرفية، ويعزى هذا الأثر المعنوي إلى تذبذب معدلات نمو الودائع بسبب انخفاض حجم ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية في الأونة الأخيرة. في حين توصلت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي للمؤشرات الاقتصادية الكلية على الأزمة المصرفية مقاسة بالاحتياطيات المصرفية، حيث يعتبر مؤشر جيد على عدم تعرض البنوك الإسلامية لأزمة مصرفية ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطيات المصرفية. وتوصلت الدراسة أيضا إلى عدم وجود أثر معنوي لمؤشرات الأداء المالي على الأزمات المالية (نقدية ومصرفية) مقاسة كلا على حدة (سعر الصرف الحقيقي، الاحتياطيات الدولية، إجمالي الودائع المصرفية، إجمالي الاحتياطيات المصرفية)، وهذا مؤشر جيد على عدم تعرض الاقتصاد الأردني والبنوك الإسلامية للأزمات مالية وبالتالي ينسجم مع واقع الاقتصاد الأردني والمصرفي الإسلامي. كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود أثر معنوي للمؤشرات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء المالي مجتمعة على الأزمات المالية مقاسة كلا على حدة (سعر الصرف الحقيقي، الاحتياطيات الدولية، إجمالي الودائع المصرفية، إجمالي الاحتياطيات المصرفية)، وهذا يدل على عدم تعرض الاقتصاد الأردني والبنوك الإسلامية لأزمات مالية وبالتالي ينسجم مع واقع الاقتصاد الأردني والمصرفي الإسلامي، وتعتبر هذه النماذج في رأي الدراسة جيدة للتنبؤ بالأزمات المالية ويمكن للبنوك الإسلامية الاعتماد عليها. وأهم ما أوصت به الدراسة هو العمل على زيادة التعاون والتنسيق بين البنوك الإسلامية الأردنية لإنشاء دائرة متخصصة بنظام الإنذار المبكر بحيث تعمل على جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية والمصرفية وتحليلها (ماليا واقتصاديا وإحصائيا) والتي من شأنها أن تساعد على التنبؤ بالوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي للدولة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
دور المؤشرات الاقتصادية في بناء نظام للإنذار المبكر للتنبؤ بأزمات سوق رأس المال باستخدام الشبكات العصبية
بواسطة: نوار، مصطفى فايز إبراهيم منشور: (2022) -
فعالية نظم الإنذار المبكر في التنبؤ بالأزمات المالية : الأزمة المالية العالمية 2007 نموذجاً
بواسطة: العيد، صوفان منشور: (2018) -
التنبؤ بالأزمة القادمة : ما الذي يمكن أن نتوقعه من أنظمة الإنذار المبكر
بواسطة: جوش، إتيش منشور: (2009) -
تطوير نموذج الإنذار المبكر لمؤشرات المخاطر الائتمانية في التسهيلات الإئتمانية : دراسة مقارنة بين حالة البنوك التجارية الأردنية والتجارب العالمية
بواسطة: داود، محمد عمر منشور: (2010) -
مؤشرات نظام الانذار المبكر للأزمات المصرفية
بواسطة: العيد، صوفان منشور: (2016)
