استخدام نماذج ARCH لنمذجة تقلبات أسعار الأسهم في سوق المال السعودي
| العنوان بلغة أخرى: |
Using ARCH Models to Modeling the Volatility of Stock Prices in the Saudi Financial Market |
|---|---|
| المصدر: | مجلة أداء المؤسسات الجزائرية |
| الناشر: | جامعة قاصدي مرباح |
| المؤلف الرئيسي: | لقوقي، فاتح (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Legougui, Fateh |
| مؤلفين آخرين: | شيخي، محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 173 - 185 |
| DOI: |
10.35156/1193-000-012-010 |
| ISSN: |
2170-1938 |
| رقم MD: | 868734 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
أسعار الأسهم | نماذج ARIMA | السوق المالي | نماذج ARCH | stock prices | ARIMA models | financial market | ARCH models
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
35
| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى نمذجة أسعار أسهم الإغلاق اليومية لشركة اتحاد اتصالات السعودية المدرجة ضمن قطاع الاتصالات في سوق المال السعودي خلال الفترة الممتدة من 01 جانفي 2010 إلى غاية 31 ديسمبر 2015. وبعد استخدام العديد من نماذج ARCH المتناظرة وغير المتناظرة، وجدنا من خلال المفاضلة بين هذه النماذج وبناءا على عدة معايير أن أحسن نموذج يمكنه تمثيل السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم هو نموذج (1,1,3) ARIMA مع خطأ TGARCH (1,1) . وأظهرت النتائج أيضا أن الصدمات الموجبة المترافقة مع الأخبار الجيدة تعطي تقلبات أقل حدة من تلك الصدمات السالبة المترافقة مع الأخبار السيئة. The aim of this paper is to modeling the daily closing prices of Etihad Etisalat in the Saudi's telecom sector during the period from 01 January 2010 to 31 December 2015. After using many models ARCH symmetric and asymmetric, we found that by comparing these Models and based on several criteria the best model that can represent the stock price time series is ARIMA (1,1,3) with a TGARCH (1,1) error. The results also showed that positive shocks associated with good news give less severe fluctuations than negative shocks associated with bad news. |
|---|---|
| ISSN: |
2170-1938 |
عناصر مشابهة
-
استخدام نماذج ARCH المتناظرة وغير المتناظرة لنمذجة تقلب العوائد في السوق المالي حالة تطبيقية على المؤشر العام لسوق عمان المالي
بواسطة: عريش، شفيق منشور: (2011) -
استخدام نماذج "ARCH" للتنبؤ بتقلبات أسواق رأس المال: حالة مؤشر تداول السعودي
بواسطة: نعاس، صلاح الدين منشور: (2019) -
أثر سياسة توزيع الأرباح على تقلبات أسعار الأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية
بواسطة: الزرير، رانيا محمد نزيه منشور: (2018) -
النظريات المفسرة لتسعير الاسهم في سوق المال مع الإشارة إلى تطبيقها في سوق الأسهم السعودي
بواسطة: أحمد، نجوى أمين منشور: (2013) -
استخدام تحليل المركبات الأساسية في التنبوء بحركة الأسهم في الأسواق المالية بالاعتماد على نماذج ARIMA: حالة تطبيقية سوق الأسهم السعودية
بواسطة: ضاهر، محمد منشور: (2015)
