ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة السببية بين المتغيرات...>الوصف

العلاقة السببية بين المتغيرات الاقتصادية الكلية وتذبذبات سوق الأسهم التركى

العنوان بلغة أخرى: The Causal Relationship between Macro-Economic Variables and Fluctuations in the Turkish Stock Market
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: الضعيف، حسين عطية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كنعان، علي محمد (مشرف)
المجلد/العدد: مج40, ع18
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 115 - 162
رقم MD: 901610
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية | النمو الاقتصادى | الأزمات الاقتصادية | تركيا
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى بيان العلاقة السببية بين متغيرات الاقتصاد الكلي وسوق الأوراق المالية في تركيا، متمثلة بـ الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، باستخدام بيانات سنوية للفترة الممتدة بين 1991 – 2016، حيث تم استخدام الأسلوب الوصفي لعرض مفاهيم المتغيرات، بالإضافة إلى الأسلوب الإحصائي باستخدام اختبارات السكون، التوزيع الطبيعي، معادلة الانحدار الخطي المتعدد حيث تم تقديرها بطريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، واختبار السببية، وذلك باستخدام البرنامج الإحصائي (Eviews 10). ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: تخضع المتغيرات المدروسة للتوزيع الطبيعي باستخدام إحصائية Jarque-Bear، متغيرات الدراسة مستقرة عند فروقها الأولى أي أنها متكاملة من الدرجة الأولى باستخدام اختبار (KPSS)، كذلك تخضع بواقي التقدير للاستقرار والتوزيع الطبيعي، كما بينت نتائج تحليل الانحدار المتعدد بواسطة طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS)، وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار الأسهم في بورصة اسطنبول (ISE)، في حين توجد علاقة عكسية وغير دالة إحصائيًا بين التضخم ومؤشر أسعار الأسهم في بورصة اسطنبول (ISE)، كما بينت نتائج اختبارات السببية عدم وجود علاقة سببية بين الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار الأسهم، في حين توجد علاقة سببية ثنائية الاتجاه من التضخم إلى مؤشر أسعار الأسهم وبالعكس.

The study aimed to explain the causal relationship between macroeconomic variables and the stock market in Turkey, Represented by GDP and Inflation, using annual data for the period 1991 to 2016, Where descriptive method was used to present the concepts of variables, In addition to the statistical method which use the tests of stationary, the natural distribution, the linear regression equation multiplied by the normal lower squares (OLS), and causal testing, using the statistical program (Eviews10). The most important results of this study are subject to the variables studied natural distribution using Jarque-Bear statistics, The study variables are stable at their first differences i. e they are integrated first class using the KPSS test, It is also subject to the stability and natural distribution, The results of the multiple regression analysis were also shown by the OLS method, There is a statistically significant correlation between the GDP and the ISE stock price index, While there is an inverse and statistically significant correlation between inflation and the ISE stock price index, The causal tests also showed that there is no causal relationship between the GDP and the stock price index, while there is a two-way causal relationship from inflation to the stock price index and vice versa.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.