ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التسيير الاستراتيجي للمخاطر ال...>الوصف

التسيير الاستراتيجي للمخاطر البنكية النظامية: حالة البنوك الخليجية

المصدر: مجلة دفاتر اقتصادية
الناشر: جامعة عاشور زيان الجلفة - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: قدي، عبدالمجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qeddi, Abdelmadjid
مؤلفين آخرين: زواوي، الحبيب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2012
التاريخ الهجري: 1433
الشهر: مارس / ربيع الثاني
الصفحات: 26 - 51
DOI: 10.36530/1661-003-004-001
ISSN: 2170-1040
رقم MD: 925146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك الخليجية | إدارة المخاطر | المحافظ الاستثمارية | التسيير الاستراتيجي
كلمات المؤلف المفتاحية:
تسيير المخاطر البنكية | المخاطر النظامية | المحفظة الاستثمارية المثلى | البرمجة التربيعية | العائد والمخاطرة | Banking Portfolio | Systemic Risks Management | Optimal Portfolio | Quadratic Programming | Return and Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة لمعالجة مشاكل التسيير الاستراتيجي للمخاطر البنكية النظامية في بمجال اتخاذ القرارات الاستثمارية على مستوى الأسواق المالية ، وتختص باختبار مدى صلاحية نموذج ماركوفيتش في إدارة وتقدير المحافظ الاستثمارية البنكية الكفؤة على مستوى البورصات الخليجية في ظل الحركة الثلاثية الدولية (قاعدة 3D) في الفترة ما بين 2007- 2009، وهل هناك إمكانية للاستفادة من التنويع الاستثماري وفقا لما جاءت به نظرية المحفظة الحديثة سنة 1990 م، حيث يعتبر اختيار المحفظة الاستثمارية المثلى من النماذج الأساسية المستخدمة في الأسواق المالية الحديثة والمتضمنة نسبة كبيرة من المخاطرة.

This study aims to address the problems of banking systemic risks management under uncertainty of financial markets, it allows us test the validity of Markowitz model in management and valuation of efficients banking investment portfolios at the Gulf stock markets, by this we try to show the benefit of the diversification in such investment, as was the modern portfolio theory (1990) claims . The choice of the optimal portfolio is one of the most basic models used in modern financial markets that have a high risk rate. In order to test hypotheses of the study, we have estimate and measurement of return and risk of banking investments portfolios sample from Gulf stock Markets then we have determined the optimal portfolio between 2007 2009 Using Quadratic Programming
ISSN: 2170-1040

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.