ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ربحية استراتيجيات الزخم :...>الوصف

ربحية استراتيجيات الزخم : دليل تطبيقى من سوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Momentum Strategies’ Profitability : Empirical Evidence from Iraq Securities Exchange ( ISX )
العنوان المترجم: Profitability Momentum Strategies: A practical guide from the Iraqi Stock Exchange
المصدر: مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: محمود، أبى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mahmoud, Oubay
مؤلفين آخرين: المغير، وردة (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج40, ع35
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 11 - 40
رقم MD: 926294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الأسواق المالية
نموذج تسعير الأصول الرأسمالية
سوق العراق للأوراق المالية ( ISX )
الربحية
استراتيجية التخالف
استراتيجية الزخم
كلمات المؤلف المفتاحية:
استراتيجية الزخم | استراتيجية التخالف | فرضية السوق الكفء | نموذج تسعير الأصول الرأسمالية | سوق العراق للأوراق المالية ( ISX ) | Momentum Strategy | Contrarian Strategy | Efficient Market Hypothesis | CAPM Model | Iraq Securities Exchange ( ISX )
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى اختبار ربحية استراتيجيات الزخم ومصادرها في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) باستخدام بيانات شهرية تغطي الفترة منذ كانون الثاني 2010 حتى كانون الأول 2016. تم الاستناد إلى منهجية Jegadeesh and Titman (1993)، حيث تم تشكيل 16 استراتيجية للزخم. أظهرت النتائج وجود دليل ضعيف على أثر الزخم، حيث توجد استراتيجية زخم واحدة تولد عوائد موجبة ومعنوية وهي استراتيجية) 12 تشكيل/ 3 احتفاظ). كما أظهرت نتائج تقدير نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM أن مخاطر السوق غير قادرة على تفسير ربحية استراتيجية الزخم في سوق العراق للأوراق المالية.

This research aims at testing the profitability of Momentum strategies and its sources in Iraq Securities Exchange (ISX) using monthly data for the period January 2010 - December 2016. The methodology of Jegadeesh and Titman (1993) was applied, whereas 16 Momentum strategies were constructed. The results showed a weak evidence of Momentum effect in ISX since there is only one Momentum strategy yields positive and significant returns, which is (12J/3K strategy). Moreover, the results of CAPM showed that market risk cannot explain the profitability of Momentum strategies in ISX.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.