ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العلاقة الديناميكية بين متغيرا...>الوصف

العلاقة الديناميكية بين متغيرات الاقتصاد الكلي والمؤشر العام لبورصة عمان للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Dynamic Relationship Between Macroeconomic Variables and the General Index of Amman Stock Exchange
العنوان المترجم: The Dynamic Relationship between the Macroeconomic Variables and the General Index of the Amman Stock Exchange
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: النيف، خالد لافي كاسب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Naif, Khaled Lafi
المجلد/العدد: مج5, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 127 - 149
DOI: 10.35516/1250-005-002-003
ISSN: 2308-9946
رقم MD: 928056
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
سوق الأوراق المالية | مؤشر أسعار الأسهم | متغيرات الاقتصاد الكلي | التكامل المشترك | سببية جرانجر | بورصة عمان | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
بورصة عمان للأوراق المالية | مؤشر أسعار الأسهم | متغيرات الاقتصاد الكلي | التكامل المشترك | سببية جرانجر | Amman Bourse | Stock Market Index | Macroeconomics Indicators | Johansen Cointegration | Granger Causality Test | Jordan
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة الديناميكية بين المؤشر العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان للأوراق المالية وعدد من متغيرات الاقتصاد الكلي شملت عرض النقود والتضخم والرقم القياسي للإنتاج الصناعي، باستخدام منهجية التكامل المشترك وسببية جرانجر، وتحليل مكونات التباين، خلال الفترة من شهر كانون الثاني عام 2000م إلى شهر تشرين الأول من عام 2016م. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة توازنيه في الأجل الطويل بين مؤشر البورصة وعرض النقود، في حين أشارت النتائج إلى عدم وجود علاقة توازنيه في الأجل الطويل بين مؤشر البورصة وكل من معدل التضخم، والرقم القياسي للإنتاج الصناعي. كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه، تتجه من مؤشر البورصة إلى جميع متغيرات الاقتصاد الكلي في الأجل القصير. أخيراً فقد أظهر اختبار مكونات التباين، تواضع القدرة التفسيرية لمتغيرات الدراسة في تفسير التباين في مؤشر بورصة عمان. وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة تقييم السياسات الاقتصادية التي يتبناها صانعو القرار في الحكومة، والأخذ بالاعتبار طبيعة واتجاه العلاقات السببية في الأجل القصير بين مؤشر البورصة والمتغيرات الاقتصادية.

This study examined the dynamic relationship between Amman Bourse index and selected macroeconomic indicators using cointegration analysis, Granger causality, and variance decomposition from January 2000 to November 2016. The results indicated that there was a significant positive long-run relationship between stock market index and money supply. The results also suggested that there were unidirectional short-run relationship between stock market index and all indicators. Finally, the results of variance decomposition showed that macroeconomic indicators played a small role in explaining stock market prices index variation in Jordan. Based on our findings, the study recommends re-evaluating the economic policy adopted by the government’s decision makers, taking into consideration the nature of causality relationship between index and macroeconomic variables in the short run.
ISSN: 2308-9946

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.