ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر مخطر سعر الفائدة على أداء محفظة الأوراق المالية: دراسة حالة بورصة نيويورك للأوراق المالية للفترة 2010 - 2014

المؤلف الرئيسي: عطاب، مسعود (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلامي، أحمد بوبكر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 109
رقم MD: 934150
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

138

حفظ في:
LEADER 03451nam a22003017a 4500
001 1494976
041 |a ara 
100 |9 501250  |a عطاب، مسعود  |e مؤلف 
245 |a أثر مخطر سعر الفائدة على أداء محفظة الأوراق المالية: دراسة حالة بورصة نيويورك للأوراق المالية للفترة 2010 - 2014 
260 |a ورقلة  |c 2015 
300 |a 1 - 109 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة  |f كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  |g الجزائر  |o 0245 
520 |a هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير المتغير المستقل (خطر سعر الفائدة) على المتغير التابع (أداء محفظة الأوراق المالية)، وقد اشتملت عينة الدراسة على 24 شركة مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال الفترة 2010 -2014، موزعة على خمسة قطاعات هي: قطاع التكنولوجيا؛ قطاع الخدمات؛ قطاع الصناعة؛ وقطاع الطاقة وقطاع المالية، بالإضافة إلى مؤشر 500 standard & poor. وقد تم تشكيل سلاسل أسعار مجموعة من المحافظ بناء على صياغة النموذج كمسألة برمجة تربيعية، وقياس أداءها وفق مقايس شارب، ترينور وجونسن. وللإجابة على إشكالية الدراسة تم إخضاع هذه السلاسل لاختبارات الاستقرارية؛ اختبار التكامل المتزامن واختبار السببية لجرانجر، وقد استعننا بالحزمة المكتبية (Microsoft Offce) والبرنامج الإحصائي المستخدم في الدارسات القياسية (EViews 8). توصلت الدراسة إلى أن استخدم البرمجة التربيعية في تشكيل المحافظ أدى إلى تحقيق عائد مرتفع مع تقليل مستوى المخاطرة، وأنه لا توجد أي علاقة طويلة الأجل بين أسعار المحافظ المالية وأسعار الفائدة في بورصة نيويورك، كما أن سعر الفائدة لا يسبب سعر المحفظة، وسعر المحفظة لا يسبب سعر الفائدة، وهو ما يعني عدم وجود علاقة سببية في أي من الاتجاهين. 
653 |a المخاطر المالية  |a سعر الفائدة  |a تقييم الأداء  |a المحافظ المالية  |a سوق نيويورك للأوراق المالية  |a البرمجة التربيعية 
700 |a سلامي، أحمد بوبكر  |g Sellami, Ahmed  |e مشرف  |9 239777 
856 |u 9815-058-009-0245-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9815-058-009-0245-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9815-058-009-0245-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9815-058-009-0245-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9815-058-009-0245-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9815-058-009-0245-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9815-058-009-0245-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9815-058-009-0245-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9815-058-009-0245-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 934150  |d 934150