ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Potential Opportunities in...>الوصف

The Potential Opportunities in International Portfolio Diversification

المصدر: المجلة العربية للإدارة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: Heshmat, Nesma Ahmed (Author)
المجلد/العدد: مج39, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: مارس
الصفحات: 269 - 294
DOI: 10.21608/AJA.2019.27953
ISSN: 1110-5453
رقم MD: 967466
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المحافظ الاستثمارية | المحافظ الدولية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Egyptian Stock Markets | Portfolio Diversification Johansen Co-Integration Test | Causality | Impulse Response | Variance Decomposition
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: This study aims to investigate potential opportunities in international portfolio diversification. The study searches the opportunities for Egyptian investors in the Middle East and North Africa (MENA), European, Asian and United States stock markets. The study investigates the relationship of the Egyptian's stock market equity indices with world markets through examining the co-integrating behaviour, Granger causality tests, Variance Decompositions and Impulse Responses. A domestic portfolio has been composed to be used as a benchmark in comparing the benefit of international portfolio diversification using the mean-variance Port¬folio Optimization (PO) approach. The results reveal that however the Egyptian market is integrated to the world market, there are still some gains could be achieved from international diversification
ISSN: 1110-5453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.