ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Stock Portfolio Selection Usin...>الوصف

Stock Portfolio Selection Using Dempster Shafer Evidence Theory

المصدر: مجلة جامعة الملك سعود - علوم الحاسب والمعلومات
الناشر: جامعة الملك سعود
المؤلف الرئيسي: Thakur, Gour Sundar Mitra (Author)
مؤلفين آخرين: Bhattacharyya, Rupak (Co-Author), Mondal, Seema Sarkar (Co-Author)
المجلد/العدد: مج30, ع2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 223 - 235
DOI: 10.33948/0584-030-002-008
ISSN: 1319-1578
رقم MD: 974394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: science
مواضيع:
المحافظ الاستثمارية | الأوراق المالية | الأسواق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Stock Portfolio Selection | Ranking | Dempster Shafer Evidence Theory | Ant Colony Optimization | Fuzzy Delphi Method
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Markowitz’s return–risk model for stock portfolio selection is based on the historical return data of assets. In addition to the effect of historical return, there are many other critical fac- tors which directly or indirectly influence the stock market. We use the fuzzy Delphi method to identify the critical factors initially. Factors having lower correlation coefficients are finally consid- ered for further consideration. The critical factors and historical data are used to apply Dempster– Shafer evidence theory to rank the stocks. Then, a portfolio selection model that prefers stocks with higher rank is proposed. Illustration is done using stocks under Bombay Stock Exchange (BSE). Simulation is done by Ant Colony Optimization. The performance of the outcome is found satis- factory when compared with recent performance of the assets.
ISSN: 1319-1578

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.