ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار سلوك القطيع باستخدام أح...>الوصف

اختبار سلوك القطيع باستخدام أحجام التداول في سوق عمان للأوراق المالية

العنوان المترجم: Herd Behavior Test Using Trading Volumes in Amman Stock Exchange
المصدر: المجلة العلمية للدراسات التجارية والبيئية
الناشر: جامعة قناة السويس - كلية التجارة بالاسماعيلية
المؤلف الرئيسي: عليان، محمود عادل مصطفى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 61 - 93
DOI: 10.21608/JCES.2019.50370
ISSN: 2090-3782
رقم MD: 971805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | السلوكيات السوقية | الأسواق المالية | الكفاءة السوقية | التداول المالى | مدينة عمان | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلوك القطيع | الانحراف المطلق لاسعار التقاطع | نظرية التمويل السلوكى | نظرية التمويل التقليدية | حجم التداول | Herd Behavior | Behavioral Finance Theory | Cross Sectional Standard Deviation | Traditional Finance Theory | Trading Volume
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

85

حفظ في:
المستخلص: يعتبر سلوك القطيع أحد الظواهر الشاذة في الأسواق المالية، وقد لاقي اهتماما كبيرا في الفترة الأخيرة لما له من تأثير على أحجام التداول وأداء السوق بشكل عام، لذلك تسعي هذه الدراسة لتفسير سلوك القطيع من وجهات النظر المختلفة ضمن نظرية كفاءة السوق ونظرية التمويل السلوكي، بالإضافة إلى استخدام نهج يعتمد على أحجام التداولات في سوق عمان للأوراق المالية والذي يعد أحد الأسواق الناشئة في الكشف عن وجود سلوك القطيع باستخدام الانحراف المطلق لأسعار التقاطع CSAD (تشتت العوائد) وأحجام التداول، حيث لم يسبق اختبار سلوك القطيع بهذا الأسلوب في الأسواق الناشئة والعربية على وجه التحديد، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة كان أبرزها أن وجود علاقة دالة إحصائيا في الكشف عن سلوك القطيع من خلال حجم التداول، وأن سلوك القطيع يؤدي إلى ازدياد كثافة التداول بشكل عام لأن المستثمرين يكونوا متماشيين مع المتوسط الجماعي في السوق، وأن سوق عمان للأوراق المالية بيئة خصبة لظاهرة سلوك القطيع.

The behavior herd is one of the phenomena in the anomaly in the financial markets, and has received great attention in the recent period because of the impact on the trading volume and performance of the market in general. Therefore, this study seeks to explain the herd behavior of different views within the efficient market hypothesis and behavioral finance hypothesis. To use an approach based on trading volumes on the Amman Stock Exchange, which is one of the emerging markets in detecting herd behavior using the cross sectional absolute deviation CSAD (dispersion) and trading volumes, where the herd behavior has never been tested in the emerging markets In particular. The study found that there is a significant relationship in the herd behavior through the trading volume, and that the herd behavior leads to increased trading intensity in general because investors are follow collective average investors in the market, and the Amman Stock Exchange is good environment for the phenomenon of herd behavior.
ISSN: 2090-3782

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.