ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة قياسية لتطاير سعر الصرف...>الوصف

نمذجة قياسية لتطاير سعر الصرف الدينار الجزائري بالنسبة لعملة الدولار الأمريكي باستعمال نماذج ARIMA و ARCH

العنوان المترجم: Standard Modeling for The Volatility of Algerian Dinar Exchange Rate in Relation to The US Dollar Currency, Using ARIMA and ARCH Models
المصدر: مجلة مجاميع المعرفة
الناشر: المركز الجامعي علي كافي بتندوف
المؤلف الرئيسي: تلمساني، حنان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زدون، جمال (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: أبريل
الصفحات: 62 - 81
DOI: 10.37166/2058-000-004-005
ISSN: 2437-1106
رقم MD: 983525
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الجزائر | السياسة النقدية | أسعار الصرف | الدينار الجزائري | الدولار الأمريكي
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر الصرف | تحديد سعر الصرف | نماذج ARIMA | منهجية BOX-JENKINS | نماذج ARCH | Taux De Change | Identification Du Taux De Change | Modèles ARIMA | Méthode BOX-JENKINS | Modèles ARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: The exchange rate is a highly sensitive economic variable, especially in the face of the expanding role of foreign trade in economic development and the development of international capital markets, as it is a link between the international economies, where this research aimed to provide a standard model that allows the exchange rate of the Algerian dinar against the US dollar to be volatile. The study concluded that the acceptable model for the representation of conditional exchange rate variation was the Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) model (0.2).
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

يعتبر سعر الصرف متغيرا اقتصاديا شديد الحساسية لا سيما أمام اتساع دور التجارة الخارجية في التنمية الاقتصادية، وتطور أسواق المال الدولية، باعتباره حلقة ربط بين الاقتصاديات الدولية، حيث هدفت هذا البحث إلى تقديم نموذج قياسي يسمح بتطاير سعر صرف الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الأمريكي وخلصت الدراسة إلى أن النموذج المقبول لتمثيل التباين الشرطي لسعر الصرف هو النموذج GARCH (0.2)

Le taux de change est le maillon qui relie les économies internationales. Il est
considéré, pour cela, comme une variance économique sensible, entre autres, aux amplifications du rôle du commerce extérieur pour l’essor économique ; et à la croissance des marchés financiers internationaux. Ainsi, l’objectif de notre réflexion est d’interroger le modèle de mesure permettant la volatilité du taux de change du dinar algérien face au dollar américain. Il semble, selon les résultats de cette recherche, que le modèle GARCH (0,2) serait l’approche acceptable, pour représenter la covariance conditionnelle du taux de change.
ISSN: 2437-1106

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.