ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المقاربة اللاحظية بين أسعار ال...>الوصف

المقاربة اللاحظية بين أسعار النفط، الذهب والدولار: دراسة قياسية باستعمال النماذج ذات النظم المتغيرة الماركوفية للفترة 1999 - 2016

العنوان بلغة أخرى: Nonlinear Modeling Between Prices of Oil, Gold and Dollar: Exchange Rates Using MSVAR Model 1999 - 2016
المصدر: مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: هيشام، عياد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 33 - 48
DOI: 10.37164/2056-000-006-002
ISSN: 2352-9822
رقم MD: 984114
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار النفط | أسعار الذهب | سعر صرف الدولار | النمذجة اللاخطية | النماذج ذات النظم المتغيرة الماركوفية | الاقتصاد القياسي | برنامج Oxmetrics
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسعار النفط | أسعار الذهب | سعر صرف الدولار | النمذجة اللاخطية | النماذج ذات النظم المتغيرة الماركوفية | برنامج Oxmetrics | Oil Prices | Gold Prices | Dollar Exchange Rates | Nonlinear Modeling | MSVAR | Oxmetrics
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: We use in this paper monthly data covering the period between 1999 :01-2016 :09 to investigate the nonlinear relationship between the prices of two strategic commodities : gold and oil with dollar exchange rates, by utilizing Markov Switching Vector Auto Regressive models to analyze the regimes of transition and their probabilities, we detect two significant effects from both gold prices and dollar exchange rates to crude oil prices, and there are two important regimes for the relationship between the three variables, the first is the saleability regime by 93%, and the second is the depression regime by 7% of time.

قمنا في هذه الورقة البحثية اعتمادا على بيانات شهرية تغطي الفترة بين يناير 1999 وسبتمبر 2016 بدراسة العلاقة اللاخطية بين اثنين من أسعار أهم السلع العالمية الاستراتيجية: الذهب والنفط وكذا سعر صرف الدولار، واستعملنا من خلال هذه الدراسة نماذج الانحدار الذاتي ذات النظم الماركوفية MSVAR لتحديد عدد الأنظمة التي تخضع لها أسعار النفط والعلاقة مع سعر الذهب وسعر صرف الدولار، وكذا حساب احتمالات كل نظام واحتمال الانتقال بين الأنظمة، ودلت النتائج على وجود أثر معنوي لكل من سعر الذهب وسعر صرف الدولار على سعر النفط في فترة الدراسة، كما استنتجنا وجود نظامين أساسيين لأسعار النفط العالمية: الأول هو نظام الرواج باحتمال 93% من الوقت والنظام الثاني هو نظام الكساد باحتمال 7% من الوقت.
ISSN: 2352-9822

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.