ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر المخاطر الخاصة على عوائد ا...>الوصف

أثر المخاطر الخاصة على عوائد الأسهم في السوق المصري للأوراق المالية

العنوان المترجم: The Effect of Idiosyncratic Risks on The Stock Returns in The Egyptian Stock Exchange
المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شلقامي، محمود فتحي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shallkamy, Mahmoud Fathy
المجلد/العدد: مج52, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 21
DOI: 10.21608/ACJ.2015.63872
ISSN: 1110-7588
رقم MD: 992810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | العوائد | الأسهم المالية | المخاطر المالية الخاصة | الأسواق المصرية | الأوراق المالية | البورصة المصرية | مصر | المجتمع المصري | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلي التعرف على مدى أهمية المخاطر الخاصة وضرورة أخذها في الحسبان عند تسعير الأصول في السوق المصري للأوراق المالية، من خلال اختبار العلاقة بين التقلبات الخاصة وعوائد الأسهم، وكذلك دراسة التقلبات الكلية من حيث الاتجاه العام، واثر حجم الأسهم علي العلاقة بين التقلبات الخاصة والتقلبات الكلية، بالتطبيق على السوق المصري للأوراق المالية خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلي ٢٠١٠، وقد توصلت الدراسة إلي أن التقلبات الخاصة تشكل جزء كبير من التقلبات الكلية، كما توصلت إلي عدم وجود اتجاه عام للتقلبات الخاصة خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلي ٢٠١٠، كما توصلت الدراسة إلي أن هناك تأثير لحجم الأسهم علي العلاقة بين التقلبات الخاصة والتقلبات الكلية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن تقلبات الأسهم الصغيرة تساهم تغيرات التقلبات الكلية بصورة تفوق تقلبات الأسهم الكبيرة. وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التنبؤية للمقاييس المختلفة للمخاطر الخاصة غير ذات دلالة إحصائية.

The study aims to identify does idiosyncratic risk really matter? evidence from the Egyptian stock market, by studying the impact of idiosyncratic risk on stock returns, by using data from the Egyptian stock exchange following the methodology of Campbell et al.(2001). during the years 2006-2010 the study results indicate that idiosyncratic volatility is the biggest component of total volatility and shows no trend in this period. that small stocks idiosyncratic volatility predicts the small capitalization premium component of market returns . Beside that our analyses about the predictive ability of various measures of idiosyncratic risk provide evidence that idiosyncratic volatility is not a significant predictor for future return.
ISSN: 1110-7588

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.