ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر المخاطر الخاصة على عوائد ا...>مارك

أثر المخاطر الخاصة على عوائد الأسهم في السوق المصري للأوراق المالية

العنوان المترجم: The Effect of Idiosyncratic Risks on The Stock Returns in The Egyptian Stock Exchange
المصدر: مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: شلقامي، محمود فتحي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Shallkamy, Mahmoud Fathy
المجلد/العدد: مج52, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 1 - 21
DOI: 10.21608/ACJ.2015.63872
ISSN: 1110-7588
رقم MD: 992810
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | النظام المالي | العوائد | الأسهم المالية | المخاطر المالية الخاصة | الأسواق المصرية | الأوراق المالية | البورصة المصرية | مصر | المجتمع المصري | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03760nam a22002417a 4500
001 1735565
024 |3 10.21608/ACJ.2015.63872 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a شلقامي، محمود فتحي  |g Shallkamy, Mahmoud Fathy  |q Shaarawi, Mahmoud Fathi Shalqami  |e مؤلف  |9 432126 
242 |a The Effect of Idiosyncratic Risks on The Stock Returns in The Egyptian Stock Exchange 
245 |a أثر المخاطر الخاصة على عوائد الأسهم في السوق المصري للأوراق المالية 
260 |b جامعة الإسكندرية - كلية التجارة  |c 2015  |g يوليو 
300 |a 1 - 21 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a هدفت الدراسة إلي التعرف على مدى أهمية المخاطر الخاصة وضرورة أخذها في الحسبان عند تسعير الأصول في السوق المصري للأوراق المالية، من خلال اختبار العلاقة بين التقلبات الخاصة وعوائد الأسهم، وكذلك دراسة التقلبات الكلية من حيث الاتجاه العام، واثر حجم الأسهم علي العلاقة بين التقلبات الخاصة والتقلبات الكلية، بالتطبيق على السوق المصري للأوراق المالية خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلي ٢٠١٠، وقد توصلت الدراسة إلي أن التقلبات الخاصة تشكل جزء كبير من التقلبات الكلية، كما توصلت إلي عدم وجود اتجاه عام للتقلبات الخاصة خلال الفترة من ٢٠٠٦ إلي ٢٠١٠، كما توصلت الدراسة إلي أن هناك تأثير لحجم الأسهم علي العلاقة بين التقلبات الخاصة والتقلبات الكلية، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن تقلبات الأسهم الصغيرة تساهم تغيرات التقلبات الكلية بصورة تفوق تقلبات الأسهم الكبيرة. وكذلك أظهرت نتائج الدراسة أن القدرة التنبؤية للمقاييس المختلفة للمخاطر الخاصة غير ذات دلالة إحصائية. 
520 |b The study aims to identify does idiosyncratic risk really matter? evidence from the Egyptian stock market, by studying the impact of idiosyncratic risk on stock returns, by using data from the Egyptian stock exchange following the methodology of Campbell et al.(2001). during the years 2006-2010 the study results indicate that idiosyncratic volatility is the biggest component of total volatility and shows no trend in this period. that small stocks idiosyncratic volatility predicts the small capitalization premium component of market returns . Beside that our analyses about the predictive ability of various measures of idiosyncratic risk provide evidence that idiosyncratic volatility is not a significant predictor for future return. 
653 |a السياسة المالية  |a النظام المالي  |a العوائد   |a الأسهم المالية  |a المخاطر المالية الخاصة  |a الأسواق المصرية  |a الأوراق المالية  |a البورصة المصرية   |a مصر  |a المجتمع المصري  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 إدارة الأعمال  |6 Business  |c 004  |e Journal of the Faculty of Commerce for Scientific Research  |f Maǧallaẗ Kulliyyaẗ Al-Tiǧāraẗ li-l-Buḥūṯ Al-ʿilmiyyaẗ  |l 002  |m مج52, ع2  |o 1049  |s مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية  |v 052  |x 1110-7588 
856 |u 1049-052-002-004.pdf  |n https://acjalexu.journals.ekb.eg/article_63872.html 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 992810  |d 992810 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.