ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقلبات أسعار البترول فى الجزائ...>الوصف

تقلبات أسعار البترول فى الجزائر بين العلة الهولندية ودورية السياسة المالية خلال الفترة (1980 - 2014)

المصدر: إربد للبحوث والدراسات - العلوم الإدارية والمالية
الناشر: جامعة إربد الأهلية - عمادة البحث العلمى
المؤلف الرئيسي: بوالكور، نور الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boulkour, Noureddine
المجلد/العدد: مج20, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: تموز
الصفحات: 49 - 92
ISSN: 1681-3510
رقم MD: 994622
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد الجزائري | العلة الهولندية | النفقات العامة | الاقتصاديات العالمية | الصناعات التحويلية
كلمات المؤلف المفتاحية:
سعر البترول | تقلبات أسعار البترول | نماذج ARCH و GARCH | السياسة المالية | سعر الصرف الحقيقي الفعال للدينار الجزائري | Price of Oil | Volatility of Oil Prices | ARCH and GARCH Models | Financial Policy | Real Effective Exchange Rate of the Algerian Dinar
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثار تقلبات أسعار البترول في الجزائر على كل من النفقات العامة وسعر الصرف الحقيقي الفعال للدينار الجزائري، على المدى القصير والمدى الطويل، وذلك باستخدام نماذجARIMA (p, q, d) ARMA (p, q) ،منهجية بوكس- جانكينس، نماذج ARCH وGARCH، دوال الاستجابة للصدمات، وتحليل التباين. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاقتصاد الجزائري يعاني من ظاهرة العلة الهولندية، ويظهر ذلك من خلال أثر النفقات العامة والأثر النقدي؛ إذ إن الصدمة الموجبة في تطاير سعر البترول تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعال للدينار الجزائري. كما أن السياسة المالية في الجزائر تتميز بخاصية الدورية، فالصدمة الموجبة في تطاير سعر البترول يكون لها أثر إيجابي على النفقات العامة، والعكس في حالة الصدمة السالبة.

This study aims to determine whether the volatility of oil prices affects the government expenditures in Algeria and the real effective exchange rate of the Algerian dinar, in both the short and long term, using ARMA (p, q) and ARIMA (p, q, d) models, the methodology of Box- Jankins, ARCH and GARCH models, Impulse response functions, and the Analysis of variance. The study found that, the Algerian economy characterized by the “Dutch disease” problem, which can be observed through the government expenditures effect and the cash effect. The positive shock of oil prices volatility lead to raise the real effective exchange rate of the Algerian dinar. In addition, The Algerian financial policy is periodic; for that, the positive shock that rise from oil prices volatility affects positively the government expenditures, while the negative shock affects negatively the government expenditures.
ISSN: 1681-3510

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.