ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بمؤشر سوق عمان للأوراق...>مارك

التنبؤ بمؤشر سوق عمان للأوراق المالية باستخدام نموذج متكامل للانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية العلوم الاقتصادية والإدارية
المؤلف الرئيسي: الشياب، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 22, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2006
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 17 - 35
رقم MD: 102688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإحصاء المالي | الأسواق المالية | المؤشرات المالية | السياسة النقدية | التحليل المالي | القوائم المالية | سوق عمان الأوراق المالية | التنبؤات المستقبلية | الأردن | مستخلصات الأبحاث
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 02926nam a22002177a 4500
001 0448648
041 |a ara 
044 |b الإمارات 
100 |9 130380  |a الشياب، محمد  |e مؤلف 
245 |a التنبؤ بمؤشر سوق عمان للأوراق المالية باستخدام نموذج متكامل للانحدار الذاتي و المتوسطات المتحركة 
260 |b جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية العلوم الاقتصادية والإدارية  |c 2006  |g ديسمبر 
300 |a 17 - 35 
336 |a بحوث ومقالات 
500 |a ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية 
520 |a تستخدم الدراسة نموذج ARIMA على بيانات مؤشر سوق عمان المالي اليومي خلال الفترة 4/1/2004 – 10/ 8/ 2004 للتنبؤ بأداء السوق للسبعة أيام القادمة، كما تم استخدام مجموعة من الاختبارات للتحقق من ملائمة النموذج للبيانات المستخدمة. وقد تبين من خلال النموذج المستخدم أن السوق سيستمر بالنمو بمعدل 0.195% خلال السبعة أيام المذكورة، إلا أن هذا التنبؤ لم يكن منسجما مع الأداء الفعلي لسوق عمان المالي خلال نفس الفترة، حيث انخفض السوق بنسبة مقدارها 0.003% ليؤكد حقيقة أن سوق عمان المالي يتماشى مع فرضية السوق الكفء بمستواها الضعيف.  |b This study examines the univariate ARIMA forecasting model, using the Amman Stock Exchange (ASE) general daily index between 4/1/2004 and 10/8/2004; with out-of-sample testing undertaken on the following seven days. Different diagnostic tests were performed to find the best model describing the data. The selected model predicted that the ASE would continue to grow by 0.195% for seven days starting on 11/8/2004. This forecast, however, was not consistent with actual performance during the period of the prediction (11/8/2004 - 19/8/2004) since ASE declined by - 0.003% assuring the fact that ASE followed most closely the Efficient Market Hypothesis (EMH) in its weak form. 
653 |a الإحصاء المالي  |a الأسواق المالية  |a المؤشرات المالية  |a السياسة النقدية  |a التحليل المالي   |a القوائم المالية  |a سوق عمان الأوراق المالية  |a التنبؤات المستقبلية  |a الأردن  |a مستخلصات الأبحاث 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 003  |e Journal of Economic and Administrative Sciences  |l 002  |m  مج 22, ع 2  |o 0288  |s مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية  |v 022 
856 |u 0288-022-002-003.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a EcoLink 
999 |c 102688  |d 102688 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.