ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقدير أنموذج الانحدار في حالة...>الوصف

تقدير أنموذج الانحدار في حالة وجود عدم تجانس التباين الشرطي من نوع EGARCH , ARCH مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد

العنوان بلغة أخرى: Estimation of the Regression Model in Case of Conditional Heterogeneity of Type EGARCH, ARCH with Practical Application of Money Supply Data
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الألوسى، سلمى ثابت ذاكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزبيدى، على حسين محمد على (م. مشارك)
المجلد/العدد: س42, ع120
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 281 - 296
DOI: 10.31272/JAE.42.2019.120.16
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 1062344
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
نماذج الانحدار | السلاسل الزمنية | التباين الشرطي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يستهدف هذا البحث كيفية بناء أنموذج انحدار بمتغير معتمد ومتغيرات توضيحية لبيانات سلاسل زمنية مالية واقتصادية وذلك في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي (ARCH)، إلى جانب بناء أنموذج للتباين الشرطي غير المتجانس، والذي ينمذج تقلبات تباين خطأ التنبؤ، وذلك من خلال تطبيق طريقة الإمكان الأعظم (MLE) ولأجل تحقيق هدف البحث تم بناء آلية عمل تتضمن (9) مراحل متسلسلة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الشروط والفرضيات المطلوبة لبناء أنموذج الانحدار، وأنموذج التباين الشرطي غير المتجانس (ARCH) بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لوضع التقديرات، ولقد تم تطبيق هذه المراحل على بيانات من داخل القطر والمتمثلة ببيانات عرض النقد yt والموجودات والمطلوبات xt2،xt1، وذلك باستخدام عدد من البرامج الجاهزة .(gretl, EViews 9)

This research aims at constructing a regression model with an approved variable and illustrative variables for financial and economic time series data in case of a problem of conditional heterogeneity variance (ARCH), in addition to constructing a model of heterogeneous conditional variation, which model the variability of prediction error variation, by applying the method In order to achieve the objective of the research, a work mechanism has been constructed that includes (9) sequential phases, taking into account the fulfillment of the conditions and hypotheses required to construct the regression model and the heterogeneous conditional variance model (ARCH) in a reliable way to make estimates. These bitter Solutions on the data from within the country and of money supply data y-t, assets and liabilities x-t1, x-t2, using a number of ready-made programs (Eviews 9, gretl).
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.