ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام طريقة المربعات الصغرى...>الوصف

استخدام طريقة المربعات الصغرى العمومية اللاخطية لتقدير أنموذج الانحدار في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي مع تطبيق عملي لبيانات عرض النقد

العنوان بلغة أخرى: Use the Non-Linear Least Squares Method to Estimate the Regression Model if There is a Problem of Heterogeneity of Conditional Variance with Practical Application of Cash Presentation Data
المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: ذاكر، سلمى ثابت (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Alousi, Selma Thabet
مؤلفين آخرين: علي،علي حسين محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: س41, ع116
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 299 - 311
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 938129
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أنموذج الانحدار | السلاسل الزمنية | المربعات الصغرى العمومية اللاخطية | التباين الشرطي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يستهدف هذا البحث كيفية بناء انموذج انحدار بمتغير معتمد ومتغيرات توضيحية لبيانات سلاسل زمنية مالية واقتصادية وذلك في حالة وجود مشكلة عدم تجانس التباين الشرطي (ARCH) إلى جانب بناء أنموذج للتباين الشرطي غير المتجانس، والذي ينمذج تقلبات تباين خطأ التنبؤ، وذلك من خلال تطبيق طريقة المربعات الصغرى العمومية اللا خطية (Non Linear – FGLS). ولأجل تحقيق هدف البحث تم تهيئة آلية عمل تتضمن (9) مراحل متسلسلة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق الشروط والفرضيات المطلوبة لبناء أنموذج الانحدار، وأنموذج التباين الشرطي غير المتجانس (ARCH) بالشكل الذي يمكن الاعتماد عليه لوضع التقديرات، ولقد تم تطبيق هذه الطريقة على بيانات من داخل العراق والمتمثلة ببيانات عرض النقد yt، والموجودات والمطلوبات xt2، xt1، وذلك باستخدام البرامج الجاهزة (gretl, STATISTICA, EViews 9).

This research aims to construct a regression model with an dependent variable and independent variables for financial and economic time series data in case of existence of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH), through the application of Non- Linear Feasible Generalized Least Squares (Non Linear – FGLS). In order to achieve the aim of the research, a working mechanism has been performed, including (9) successive stages, taking into account the conditions and assumption required to construct the regression model, and the heterogeneous conditional variation model (ARCH) In a manner that could be relied upon to make estimates, This method has been applied to data from within the country represented by cash presentation data yt , Assets and liabilities xt1, xt2, Using the statistical packages (EViews 9, STATISTICA, gretl).
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.