ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار وجود الأثر الموسمي في أ...>الوصف

اختبار وجود الأثر الموسمي في أسواق المال الأوروبية

المصدر: مجلة المالية والأسواق
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس
المؤلف الرئيسي: سحنون، مريم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: مارس
الصفحات: 146 - 163
ISSN: 2392-5124
رقم MD: 1070542
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الأصول المالية | الأسهم المالية | سلوكيات المستثمريين
كلمات المؤلف المفتاحية:
فرضية كفاءة الأسواق المالية | المالية السلوكية | الحالات الشاذة | الأثر الموسمي | المحافظ الأوروبية | Efficient Market Hypothesis | Behavioral Finance | Seasonal Effects | Anomalies | European Portfolio
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى فهم وتفسير سلوك عوائد الأصول المالية، بعد عجز كل من capm وEMH عن تفسير العديد من الوضعيات في السوق المالي والتي هي عبارة عن حالات شاذة ناجمة عن سلوكيات غير عقلانية للمستثمرين، خصت دراستنا سوق المحافظ المالية الأوروبية هذا السوق الذي تميز بغياب الكفاءة في صيغتها الضعيفة خلال فترة الدراسة الممتدة من أوت 1998 إلى غاية ديسمبر 2013، تم من خلال الدراسة العثور على الأثر الموسمي (أثر جانفي، وأثر نهاية الأسبوع)، وبالتالي خلصنا أن المستثمر يمكنه تحقيق مكاسب من استغلاله لمثل هذه الحالات الشاذة.

This study aims to explain the behavior of financial assets returns, after the inability of CAPM and EMH to interpret many situations in the financial market, this anomalies is especially resulting from investors' irrational behavior, This study focuses on the European financial market that is characterized by the lack of efficiency, during the period from August 1998 to December 2013; Seasonal effects (January effect, Weekend effect) were found, and it’s worth noting that there is an opportunity for investors to take advantage of this anomaly.
ISSN: 2392-5124

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.