أثر أزمة 2008 على عائد البورصة: دراسة تحليلية قياسية لبورصة باريس باستخدام نموذج GARCH
| المصدر: | مجلة المالية والأسواق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - مخبر ديناميكية الاقتصاد الكلي والتغيرات الهيكلية دينامكس |
| المؤلف الرئيسي: | بن شعيب، فاطمة الزهراء (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | كبدانى، سيدى أحمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج6, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| الشهر: | سبتمبر |
| الصفحات: | 238 - 255 |
| ISSN: |
2392-5124 |
| رقم MD: | 1071272 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الأزمة المالية | عائد البورصة | أثر العدوي | نموذج CARCH | Financial Crisis | Return of the Stock Market | Contagion Effect | GARCH Model
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
14
| المستخلص: |
تهدف هذه الورقة إلى بناء نموذج مناسب يفسر سلوك سلسلة العوائد لبورصة باريس التي تم استخلاصها انطلاقا من سلسلة التسعيرة اليومية المستمرة لمؤشر كاك 40 باستخدام نموذج GARCH. وأظهرت النتائج أن النموذج الملائم هو نموذج (2,2) GARCH. وبعد تحديدنا للعائد توضع أن للأزمة المالية العالمية لها تأثير على العائد بالسلب ومفسرة إحصائيا. وهكذا تبين أن مركز الأزمات هي البورصة فعلى الرغم من أهميتها في تمويل النشاطات الاقتصادية إلا أنها بمجرد تعرضها لانهيارات تحدث الأزمة وتنتشر وتنتقل العدوى لتقضي على اقتصاد البلد برمته. كما استخلصنا أنه بالرغم من كل الحلول، الاقتراحات والشروط، الإصلاحات والتوصيات بخصوص تفادي الأزمة إلا أن الأزمات تبقى دورية. This paper aims to build an appropriate mode 'GARCH' which was applied to the listing of CAC 40 index to identify its return, explains statistically that the global financial crisis had a negative impact on return. It was found that the crisis center is the stock market, despite its importance in financing the economy but the crash leads to the crisis and contagion to deterioration of the country's economy. Despite all the solutions, suggestions, conditions, reforms and recommendations for avoiding the crisis, the crisis remain cyclical. |
|---|---|
| ISSN: |
2392-5124 |
عناصر مشابهة
-
دراسة قياسية تحليلية لتقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة GARCH
بواسطة: مقراني، أحلام منشور: (2020) -
قياس درجة انتقال المخاطر النظامية باستعمال نموذج "1.1" VECH-GARCH: الأزمة المالية العالمية 2008 دراسة حالة
بواسطة: بورقاق، ميمون منشور: (2019) -
العلاقة غير الخطية بين العائد علي الأسهم في بورصة عمان ومتغيرات الاقتصاد الكلي: دراسة تحليلية خلال الفترة 2000 م. - 2018 م.
بواسطة: الصرايرة، عبير ضرار منشور: (2019) -
أثر التضخم على عوائد الأسهم: دراسة تطبيقية لبورصة السعودية للفترة 2003 - 2015
بواسطة: عجاين، أحمد منشور: (2016) -
أثر نسب الربحية والسيولة والنشاط على عوائد الأسهم فى القطاعات الاقتصادية: بورصة عمان (2010 - 2015)
بواسطة: سكيريفة، رابح منشور: (2017)
