ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة قياسية تحليلية لتقلبات ع...>الوصف

دراسة قياسية تحليلية لتقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج عائلة GARCH

العنوان بلغة أخرى: An Econometric and Analytical Study of UAE Stock Returns Volatility Using GARCH Family Models
المصدر: أبحاث اقتصادية وإدارية
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: مقراني، أحلام (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شرابي، عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج14, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 341 - 360
DOI: 10.37136/0504-014-003-019
ISSN: 1112-7902
رقم MD: 1219638
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البورصة العربية | الأوراق المالية | الاقتصاد القياسي | عوائد الأسهم | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
نماذج عائلة GARCH | نموذج ARMA | التقلبات | عوائد الأسهم | بورصة الإمارات العربية المتحدة | GARCH Family Models | ARMA Model | Volatility | Stock Returns | UAE Stock Market
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى نمذجة وتحليل تقلبات عوائد أسهم بورصة الإمارات العربية المتحدة باستخدام نماذج GARCH، EGARCH، وTGARCH، وARMA. لذلك، تم استخدام العوائد اليومية لمؤشر IMI للفترة 15/02/2013 إلى 15/02/2018، وقد أظهرت النتائج بأن نموذج ARMA-GARCH(1,1) (1,1) قد دل على أن صدمات تقلب العوائد دائمة بشكل تام، كما أسفر نموذج ARMA-EGARCH(1,1) (1,1) عن وجود أثر للرافعة المالية ضمن العوائد، في حين أثبت نموذج ARMA-TGARCH(1,1) (1,1) بأن الصدمات السالبة (الأخبار السيئة) لها تأثير أكبر على تقلبات العوائد مقارنة بالصدمات الموجبة (الأخبار الجيدة).

This study aims to model and analysis the volatility of the UAE stock market returns using GARCH, EGARCH, TGARCH and ARMA model. The study used the daily returns of the IMI index during 15/02/2013 to 15/02/2018. the results indicated that the ARMA-GARCH(1,1)(1,1) model showed that the shocks of volatility are completely permanent, and the ARMA-EGARCH(1,1)(1,1) model resulted in a leverage effect within the returns, while The ARMA-TGARCH(1,1)(1,1) has showed that negative shocks (bad news) have a greater impact on return volatility than positive shocks (good news).
ISSN: 1112-7902

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.