قياس التعثر المصرفي باستخدام نموذج "Sherrod": دراسة حالة في البنوك التجارية الأردنية
| العنوان بلغة أخرى: |
Measuring Banking Default by Using Sherrod Model: Case Study Jordanian Commercial Banks |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | العلاونة، نور الدين قاسم محمد الأكبر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الخزاعلة، أحمد سالم (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2019
|
| موقع: | المفرق |
| الصفحات: | 1 - 87 |
| رقم MD: | 1094454 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة آل البيت |
| الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
179
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى قياس التعثر المصرفي باستخدام نموذج (Sherrod) في البنوك التجارية الأردنية، ومعرفة إذا كان نموذج (Sherrod) لديه القدرة على التنبؤ بالتعثر المالي، وتم إجراء الدراسة على البنوك التجارية الأردنية المدرجة في سوق بورصة عمان للأوراق المالية للفترة الدراسية الممتدة ما بين عام (2005-2018) وتمثلت عينة الدراسة ب (13) بنكا، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث المنهج الاختباري والمنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة اختبارية تقوم على بيانات فعلية مستخلصة من التقارير المنشورة في بورصة عمان للفترة الواقعة بين (2005-2019)، ولتحليل بيانات الدراسة واختبار فرضيات الدراسة اعتمد الباحث على نموذج (Sherrod) لقياس قدرة هذا النموذج بالتنبؤ بتعثر البنوك التجارية بعينة الدراسة المتمثلة بالبنوك التجارية على مدار 14 عام. وأظهرت نتائج الدراسة بأن تبين من تطبيق نموذج شيرود على البنوك التجارية الأردنية للفترة 2005-2018 أن هناك ٨ بنوك من أصل ١٣ بنك يصعب التنبؤ بمخاطر إفلاسها وتعثرها المالي، في حين أن هناك ٥ بنوك مهددة بمخاطر التعثر المالي والإفلاس، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية في قيمة Z لنموذج شيرود عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية بين البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسب السيولة المتمثلة بصافي رأس المال العامل إلى إجمالي الموجودات والموجودات المتداولة إلى إجمالي الموجودات، كما أظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسبة الربحية المتمثلة بصافي الربح قبل لضريبة إلى إجمالي الموجودات، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسب الرفع المالي المتمثلة بإجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات وإجمالي حقوق الملكية إلى إجمالي الموجودات الثابتة، وأظهرت نتيجة اختبار الفروقات الإحصائية لعناصر نموذج شيرود عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في نسبة الرفع المالي المتمثلة بإجمالي الموجودات إلى إجمالي المطلوبات. وتوصي الدراسة باستخدام نموذج (Sherrod) في التنبؤ بالتعثر المالي كونه أثبت نجاحه كمؤشر للتنبؤ بالتعثر المالي، بالإضافة إلى استخدام نموذج أخر من نماذج التنبؤ لإجراء التأكد من الناتج. |
|---|
عناصر مشابهة
-
العوامل المؤثرة في التعثر المالي لعملاء المصارف الليبية: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الليبية
بواسطة: القماطي، نادية محمد بلعيد منشور: (2018) -
دور نظام التنقيط المصرفي الجزائري "Snb "في تقييم الأداء المصرفي: دراسة حالة البنك الوطني الجزائري ومصرف السلام
بواسطة: بوهريرة، عباس منشور: (2019) -
العوامل المؤثرة في تعثر التسهيلات الائتمانية في البنوك الأردنية والجزائرية
بواسطة: مناد، خديجة منشور: (2017) -
أثر هيكل السوق على ربحية البنوك التجارية في الجزائر وفق نموذج SCP: حالة عينة من البنوك التجارية للفترة من 2012 إلى 2016
بواسطة: صيفي، فوزي منشور: (2019) -
أثر الحوكمة على أداء البنوك التجارية الأردنية مقاسا بـ Tobin's Q
بواسطة: شهاب الدين، مرح بسام محمد منشور: (2022)
