ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الصدمات النقدية غير المتما...>الوصف

أثر الصدمات النقدية غير المتماثلة على معدل التضخم في مصر باستخدام منهجية NARDL خلال الفترة 1961-2018

العنوان المترجم: The Impact of Asymmetric Monetary Shocks on The Inflation Rate in Egypt Using the NARDL methodology During the Period 1961-2018
المصدر: مجلة جامعة الإسكندرية للعلوم الإدارية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: السيد، مصطفى حسني (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alsayed, Mustafa Husni
المجلد/العدد: مج57, ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: أبريل
الصفحات: 91 - 122
DOI: 10.21608/ACJ.2020.93534
ISSN: 2682-4183
رقم MD: 1098209
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | التضخم الاقتصادي | الصدمات النقدية | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الإنحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة غير الخطي | التأثير غير المتماثل | نمو النقود | التضخم | NARDL | Asymmetric Effect | Money Growth | Inflation
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يقدم البحث إسهام تطبيقي متواضع حول التأثير غير المتماثل لصدمات العرض النقدي على معدل التضخم، حيث تم استخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو الفجوات الموزعة غير الخطي (NARDL) من خلال دراسة بيانات سنوية لمصر- لفترة تقدير تمتد من 1961 إلى 2018، إذ تسمح هذه المنهجية باختبارات تجريبية لاستجابة التضخم للصدمات غير المتماثلة- الصدمات الإيجابية أو السلبية- قصيرة وطويلة الأجل في نمو العرض النقدي، وتكشف النتائج أن التضخم يستجيب بشكل غير متماثل للصدمات النقدية على المديين الطويل والقصير، حيث يستجيب التضخم للصدمات الموجبة بشكل أسرع - بفترة إبطاء واحدة - وأكبر- ب 7% تقريبا- من استجابته للصدمات السالبة. كما يوضح اختبار السببية غير المتماثل المقترح بواسطة (Hatemi-J, et al., 2015) إلى أن السببية تسير من اتجاه الصدمات النقدية إلى معدل التضخم.

This research contribute a little to the empirical literature on the asymmetric effect of money supply shocks on inflation; using a Nonlinear Auto-Regressive Distributed Lag Model (NARDL) for Egypt using annual data over an estimation period spanning 1961 to 2018. This methodology allows for empirical tests of short- and long-run asymmetric responses of inflation to both positive and negative shocks of money growth. The results reveal that inflation responds asymmetrically to monetary shocks in both short-run and long-run, that is, inflation responds faster (by one lag period) and larger (by about 7%) to positive monetary shocks than negative shocks. In addition, the asymmetric causality test developed by (Hatemi-J, et al., 2015) implemented and shows that the causality pass-through from money shock to inflation rate.
ISSN: 2682-4183

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.