ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سياسة التنويع الإستثماري ع...>الوصف

أثر سياسة التنويع الإستثماري على خصائص المحفظة المالية دراسة قياسية لحالة بعض البورصات العربية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of the Policy of Investment Diversification on the Characteristics of the Portfolio, An Empirical Study of Some Arabic Stock Exchange
المصدر: مجلة البشائر الاقتصادية
الناشر: جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: شعوفي، فاطيمة الزهراء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 201 - 217
DOI: 10.33704/1748-006-002-013
ISSN: 2437-0932
رقم MD: 1098718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | سياسة التوزيع الإستثماري | المحفظة المالية | البورصة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
محفظة مالية | تنويع إستثماري | محفظة مثنى | عائد ومخاطرة | بورصات عربية | Portfolio | Diversification | Optimal Portfolio | Arab Stock Exchanges | Return and Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى معرفة ودراسة إمكانية تطبيق النظريات الحديثة في مجال إدارة محافظ الأوراق المالية، من خلال محاولة توضيح مدى مساهمة نظرية التنويع الاستثماري في تندية المخاطر التي تتعرض لها الأصول المالية الداخلة في تكوين المحفظة عند مستوى معين من العوائد وإمكانية تحقيق محفظة مثلى للمستثمر باستخدام طرق رياضية وإحصائية، وقد طبقت الدراسة على مؤشرات البورصات العربية (الكويت، عمان، السعودية، مسقط، دمشق وأبو ظبي) خلال الفترة 2011 -2015. وقد خلصنا إلى أن التنويع الدولي يحقق علاقة أفضل بين عائد ومخاطرة المحفظة عندما يكون الارتباط بين الأسواق العربية سالبا بالإضافة لاستخراج محفظة مثلى حسب تفضيلات المستثمر.

This research aims at knowing and studying the possibility of applying modern theories in the field of securities portfolio management, by attempting to clarify the contribution of the theory of investment diversification in the risk of exposure to financial assets involved in the composition of the portfolio at a certain level of returns and the possibility of achieving an optimal portfolio for the investor. Using the mathematical and statistical methods, the study was applied to the indicators of Arab stock exchanges (Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Muscat, Damascus and Abu Dhabi) during the period 2011-2015. We concluded that international diversification achieves a better relationship between portfolio return and risk when the correlation between the Arab markets is negative in addition to extracting an optimal portfolio according to the investor's preferences.
ISSN: 2437-0932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.