ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إختبارات الضغط في قياس المخاطر...>الوصف

إختبارات الضغط في قياس المخاطر المصرفية دراسة مقارنة بين البنوك الإسلامية والتجارية في اليمن

العنوان بلغة أخرى: Use of Stress Tests to Measure Banking Risks Comparative Study Between Islamic and Commercial Banks in Yemen
المصدر: مجلة البشائر الاقتصادية
الناشر: جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: القرشي، عبدالله علي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Qurashi, Abdullah Ali
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 235 - 249
DOI: 10.33704/1748-006-002-015
ISSN: 2437-0932
رقم MD: 1098746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
النظام المصرفي | الاجهزة المصرفية | البنوك الإسلامية | البنوك التجارية | المخاطر الصرفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
إختبارات الضغط | المخاطر المصرفية | البنوك اليمنية | Stress Tests | Banking Risks | Yemeni Banks
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

22

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى استخدام اختبار الضغط في قياس المخاطر المصرفية عبر تنفيذ سيناريوهات صدمات مختلفة الشدة في متغيرات الاقتصاد الكلي ومعرفة تأثيرها على المخاطر المستقبلية للبنوك اليمنية، علاوة على ذلك، معرفة أي البنوك التجارية أو الإسلامية أكثر تعرضا للمخاطر المستقبلية عند تطبيق اختبارات الضغط، ولقد تم استخدام اختبارات الضغط مدخل من أسفل إلى أعلى، كما تم استخدام أسلوب تحليل السيناريو، حيث تم افتراض سيناريوهات مضادة تم تصميمها لغرض البحث. وخلصت الدراسة إلى من مجموعة من النتائج من أهمها انكشاف البنوك عينة البحث لمخاطر السيولة ومخاطر الائتمان، وسلامة هذه البنوك من مخاطر رأس المال عند تطبيق اختبار الضغط عبر أسلوب السيناريوهات لمتغيرات الاقتصاد الكلي، في حين لم تظهر نتائج الدراسة وجود اختلافات في مستوى المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإسلامية والتجارية.

The study aimed to using stress testing to measure banking risks through the implementation of various shock scenarios in macroeconomic variables and know their impact on the future risks of Yemeni banks. In addition, knowing which commercial or Islamic banks are more exposed to future risks when applying stress tests Bottom-up input pressure tests have been used, and the scenario analysis method has been used, with counter-scenarios designed for the purpose of research. The study found a number of results, the most important of which were the exposure of the banks to the liquidity risk and credit risk , and the safety of these banks from capital risk in the application of the stress test through the scenario of macroeconomic variables, while the results of the study did not show any differences in the risk level Islamic and commercial banks.
ISSN: 2437-0932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.