ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة أثر الصدمات الإيجابية وا...>الوصف

دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي باستخدام نماذج عائلة GARCH

العنوان بلغة أخرى: Studying the Impact of Positive and Negative Shocks on the Stock Return Volatility in Boursa Kuwait and Dubai Financial Market Using GARCH Family Models
المصدر: المجلة العالمية للاقتصاد والأعمال
الناشر: مركز رفاد للدراسات والأبحاث
المؤلف الرئيسي: التلباني، شادي إسماعيل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Telbany, Shady I Y
مؤلفين آخرين: الدوب، طارق عبدالعزيز (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 638 - 650
DOI: 10.31559/GJEB2020.9.3.11
ISSN: 2519-9285
رقم MD: 1100898
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البورصة الكويتية | الاضطرابات النفسية | الأسواق المالية | إدارة المخاطر | البنوك الإماراتية
كلمات المؤلف المفتاحية:
بورصة الكويت | سوق دبي | أسعار الأسهم | التقلبات | نماذج GARCH | Boursa Kuwait | Dubai Market | Stock Prices | Volatility | GARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: هدف هذا البحث إلى دراسة أثر الصدمات الإيجابية والسلبية على تقلبات عوائد بورصة الكويت وسوق دبي المالي، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 يناير 2019، إلى غاية 20 أغسطس 2020. المنهجية: المفاضلة بين نماذج GARCH المتماثلة وغير المتماثلة بناء على عدة معايير. النتائج: أفضل نموذج يمكنه تمثيل تقلبات عوائد أسعار الأسهم في بورصة الكويت وسوق دبي المالي هو نموذج (1,1) GARCH، نموذج (1,1) TGARCH، على التوالي. الخلاصة: الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير متماثل على تقلبات الأسعار في بورصة الكويت، وأن الصدمات الإيجابية والسلبية لها تأثير غير متماثل على تقلبات عوائد الأسعار في سوق دبي المالي.

This research aims to study the impact of positive and negative shocks on stock return volatility in Boursa Kuwait and Dubai Financial Market, during the period from January 2, 2019 to August 20, 2020. Methodology: comparison between symmetric and asymmetric GARCH models based on various criteria. Results: The study concludes that the best model to represent the volatility in stock returns in Boursa Kuwait, Dubai Financial Market is GARCH (1,1) model, TGARCH (1,1) model, Respectively. Conclusion: positive and negative shocks have a symmetrical impact on the stock return volatility in Boursa Kuwait, whereas they have an asymmetrical impact on the stock return volatility in Dubai Financial Market.
ISSN: 2519-9285

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.