Forecasting Models in Financial Time Series: A Review
| المصدر: | المجلة العلمية المركزية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الزعيم الأزهري |
| المؤلف الرئيسي: | Hassan, Mohammed El-Amin (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Abdallah, Nazar Ahmed (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | ع20 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
السودان |
| التاريخ الميلادي: |
2020
|
| الشهر: | أكتوبر |
| الصفحات: | 1 - 14 |
| ISSN: |
1858-5035 |
| رقم MD: | 1101994 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo, EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
ARCH | GARCH | Asymmetry | Fat-tail | Volatility
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
4
| المستخلص: |
العديد من النماذج طورت خصيصا لتقدير التقلبات الشرطية في السلاسل الزمنية المالية، ومن أكثر هذه النماذج استخداما هي نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين. (1982) Engle أول من استخدم هذه النماذج (آرش) ومن ثم تم تعميمها إلى نماذج الانحدار الذاتي المعممة المشروطة بعدم ثبات التباين (قآرش) بوسطة Bollerslev (1986) and Taylor (1986). تهدف هذه الورقة إلى عرض ملخص عن بعض الأعمال التي قدمت عن هذه النماذج (آرش، قآرش) وبعض من أنواعها بالإضافة إلى بعض التوزيعات الاحتمالية التي استخدمت مع هذه النماذج. A number of models have been developed that are especially suited to estimate the conditional volatility of financial series, of which the most widely used are the conditional Heteroscedatic models. The first of these was the Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model proposed by Engle (1982) and generalized to GARCH (Generalized ARCH) by Bollerslev (1986) and Taylor (1986). The main objective of this paper is to review published work on ARCH and GARCH models and some of their extensions, in addition to reference to some of the probability distributions that are usually assumed with these models. |
|---|---|
| ISSN: |
1858-5035 |
عناصر مشابهة
-
تقييم لبعض نماذج الإنحدار الذاتي المعممة المشروطة بعدم ثبات التباين: دراسة قياسية
بواسطة: الخواجة، مصطفى عبدالمنعم منشور: (2018) -
Comparing SVR and Random Forest Forecasting Based on Autoregressive Time Series with Application
بواسطة: فاضل، نعم سالم منشور: (2023) -
Combined Method of Wavelet Regression with Local Linear Quantile Regression in Enhancing the Performance of Stock Ending-Prices in Financial Time Series
بواسطة: Alabeid, Wafa Mohamed منشور: (2023) -
SETAR and ARMA Models for the Monthly Time Series Returns of the Saudi Share Price Indices: Forecasting Comparisons
بواسطة: عسيري، أحمد بن عبدالله علي منشور: (2005) -
Forecasting the Volatility of OPEC Oil Prices Using Fractionally Integrated GARCH Models
بواسطة: Al-Sharoot, Mohammed Habeb منشور: (2022)
