| LEADER |
02711nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1843052 |
| 041 |
|
|
|a eng
|
| 044 |
|
|
|b السودان
|
| 100 |
|
|
|a Hassan, Mohammed El-Amin
|e Author
|9 420257
|
| 245 |
|
|
|a Forecasting Models in Financial Time Series:
|b A Review
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الزعيم الأزهري
|c 2020
|g أكتوبر
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 14
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a العديد من النماذج طورت خصيصا لتقدير التقلبات الشرطية في السلاسل الزمنية المالية، ومن أكثر هذه النماذج استخداما هي نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين. (1982) Engle أول من استخدم هذه النماذج (آرش) ومن ثم تم تعميمها إلى نماذج الانحدار الذاتي المعممة المشروطة بعدم ثبات التباين (قآرش) بوسطة Bollerslev (1986) and Taylor (1986). تهدف هذه الورقة إلى عرض ملخص عن بعض الأعمال التي قدمت عن هذه النماذج (آرش، قآرش) وبعض من أنواعها بالإضافة إلى بعض التوزيعات الاحتمالية التي استخدمت مع هذه النماذج.
|
| 520 |
|
|
|b A number of models have been developed that are especially suited to estimate the conditional volatility of financial series, of which the most widely used are the conditional Heteroscedatic models. The first of these was the Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) model proposed by Engle (1982) and generalized to GARCH (Generalized ARCH) by Bollerslev (1986) and Taylor (1986). The main objective of this paper is to review published work on ARCH and GARCH models and some of their extensions, in addition to reference to some of the probability distributions that are usually assumed with these models.
|
| 653 |
|
|
|a الأسواق المالية
|a التقلبات الشرطية
|a السلاسل الزمنية المالية
|a نماذج الانحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين
|a نماذج الإنحدار الذاتي المعممة المشروطة بعدم ثبات التباين
|a التوزيعات الاحتمالية
|
| 692 |
|
|
|b ARCH
|b GARCH
|b Asymmetry
|b Fat-tail
|b Volatility
|
| 700 |
|
|
|9 593198
|a Abdallah, Nazar Ahmed
|e Co-Author
|
| 773 |
|
|
|4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات
|c 009
|e The scientific Journal
|l 020
|m ع20
|o 1430
|s المجلة العلمية المركزية
|v 000
|x 1858-5035
|
| 856 |
|
|
|u 1430-000-020-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1101994
|d 1101994
|
