العلاقة بين عوائد قواعد و استراتيجيات التحليل الفني و عوامل الخطر في نموذج فاما و فرنش ثلاثي العوامل بالتطبيق على سوق الاوراق المالية المصرية
| المصدر: | المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة |
| المؤلف الرئيسي: | حسن، محمود حامد عبدالعال (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2010
|
| الشهر: | يوليو |
| الصفحات: | 87 - 113 |
| ISSN: |
2636-2562 |
| رقم MD: | 112354 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
121
| المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى استكشاف العلاقة ما بين التحليل الأساسي والتحليل الفني للأوراق المالية، من خلال معرفة مدى قدرة عوامل خطر نموذج فاما وفرنش ثلاثي العوامل كأحد نماذج التسعير الشهيرة في أدبيات التحليل الأساسي على تفسير عوائد استراتيجي البيع الثابتة والمتغيرة الطول، والمرتكزتين على إشارات الشراء والبيع المُتولّدة من قواعد فنيّة للتداول تعتمد على قواعد المتوسطات المتحركة البسيطة وتقنية الفلترة لألكسندر. ويقوم فرض البحث على اختبار العلاقة بين عوائد قواعد واستراتيجيات التحليل الفني ممثّلة في استراتيجيتي البيع ثابتة الطول، واستراتيجية البيع متغيرة الطول، وعوامل خطر نموذج فاما وفرنش ثلاثي العوامل. قد اعتمدت الدراسة التطبيقية على عينة من الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية المصرية، تتمثّل في الأسهم الداخلة في حساب مؤشر CASE30 سابقاً EGX30 حالياً في الفترة من أغسطس 2005م إلى أغسطس 2009م، مع الاعتماد على أسلوب محافظ الأسهم واستخدام تحليل انحدار السلاسل الزمنية. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن عوامل خطر نموذج فاما وفرنش ثلاثي العوامل بصورة عامة لها قدرة ضعيفة على تفسير عائد كلاًّ من استراتيجيتي البيع الثابتة والمتغيرة الطول والمرتكزتين على قواعد التحليل الفني. \ |
|---|---|
| ISSN: |
2636-2562 |
عناصر مشابهة
-
العلاقة بين القيمة الاقتصادية المضافة وعوائد الأسهم: دراسة عملية لاختبار المزاعم النظرية
بواسطة: الشرقاوي، أشرف محمود قدري منشور: (2004) -
تقييم التسعير السوقي و نموذج تسعيرالأصول الرأسمالية في سوق الأسهم المصرية
بواسطة: منسي، عبدالعاطي لاشين محمد منشور: (2001) -
اختبار نموذج فاما و فرنش ثلاثي العوامل في بورصة عمان
بواسطة: درويش، مروان جمعة منشور: (2008) -
العلاقة الديناميكية بين حجم التداول وعوائد الأسهم وتقلباتها: دليل من بورصة عمان للأوراق المالية
بواسطة: الدويري، خالد محمد فندي منشور: (2013) -
قياس العلاقة بين القيمة الاقتصادية المضافة والعائد على الاسهم في الشركات السعودية المساهمة : دراسة تطبيقية
بواسطة: فلاته، اكرام عبدالرحمن منشور: (2009)
