ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محددات المخاطر الائتمانية في ا...>الوصف

محددات المخاطر الائتمانية في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2008-2018

العنوان بلغة أخرى: Credit Risk Determinants in the Private Traditional Commercial Banks Operating in Syria during the Period 2008-2018
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: إسماعيل، زينة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إسماعيل، ليندا (مشرف) , العمار، رضوان وليد (مشرف)
المجلد/العدد: مج42, ع39
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 105 - 158
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1128299
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البنوك التجارية | الائتمان المصرفي | السياسات النقدية | إدارة المخاطر | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
المخاطر الائتمانية | المحددات الاقتصادية الجزئية | المحددات الاقتصادية الكلية | نموذج الإنحدار الذاتي للفترات الموزعة | طريقة العوامل المشتركة المرتبطة | Credit Risks | Microeconomics Determinants | Macroeconomics Determinants | Autoregressive Distributed Lag "ARDL" Model | Common Correlated Effects "CCE"
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى دراسة محددات المخاطر الائتمانية على مستوى الاقتصاد الجزئي والكلي في المصارف التجارية الخاصة العاملة في سورية خلال الفترة 2008- 2018. تم استخدام قاعدة بيانات بانل مؤلفة من سلاسل زمنية ربع سنوية لـ 11 مصرفا. لتحقيق هدف الدراسة تم بداية اختبار استقراريه السلاسل الزينية للمتغيرات المدروسة، ومن ثم تقدير نماذج الدراسة باستخدام طريقة العوامل المشتركة المرتبطة (CCE) المقدمة من قبل (2006) Pesaran والتي تراعي وجود ارتباط فردي عند تقدير نماذج الانحدار الذاتي للفترات الموزعة (ARDL). تظهر النتائج وجود أثر إيجابي لكل من متغيرات الاقتصاد الجزئي الآتية في مخاطر الائتمان على الأجل القصير: التركز الائتماني، مخاطر التشغيل، مؤشر تنزع الدخل ونسبة القروض على إجمالي الأصول. بينما تم التوصل لوجود أثر إيجابي للعائد على حقوق الملكية على الأجلين القصير والطويل. كما تم التوصل إلى وجود أثر إيجابي لكل من متغيرات الاقتصاد الكلي الآتية في مخاطر الائتمان: سعر الصرف على الأجل القصير، معدل نمو الناتج الحقيقي على الأجل القصير في الفترة T-1، معدل البطالة على الأجل القصير والأجل الطويل في الفترة t والعرض النقدي على الأجل الطويل. بينما تم التوصل لوجود أثر سلبي في الفترة T- 2 على الأجل القصير لكل من: معدل البطالة، معدل نمو الناتج الحقيقي ومؤشر السوق المالي.

This research aims to study micro and macroeconomic determinants of credit risk in the private traditional commercial banks operating in Syria during the period 2008-2018. A panel of quarterly data and 11 banks is used. To achieve the purpose of the study, stationarity tests are implemented and ARDL models are estimated using Pesaran (2006( approach to consider Common Correlated Effects (CCE). It results that there are positive effects of micro variables such as, credit concentration index, operational risk (OR), loans to assets ratio (LAR) and income diversification index, on credit risk in the short term. While return on equity ratio (ROE) has a positive effect in both the short and the long term. It also seems that credit risk is affected in the short run by the one lagged following macro variables: exchange rate (ER) and real gross domestic product (RGDP). Nonetheless, credit risk is affected by unemployment in both short and long-term and by money supply (M2) in long-term. However, the macro variables that have a short run negative effect by two lagged periods are: unemployment rate, RGDP and the financial market index (SDWX).
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.