ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر المخاطر الائتمانية ومخاطر...>الوصف

أثر المخاطر الائتمانية ومخاطر السيولة المصرفية على تعظيم ثروة المساهمين: دراسة تطبيقية على المصارف الخاصة التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: The Impact of Credit Risk and Liquidity Banking Risk on Maximizing Shareholders Wealth: Applied Study on the Private Commercial Banks Listed at Damascus Securities Exchange
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: هاشم، نوار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hashem, Nawar
مؤلفين آخرين: الشيخ، رولا (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج42, ع43
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2020
التاريخ الهجري: 1441
الصفحات: 109 - 140
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1128363
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الائتمان المصرفي | السياسات النقدية | إدارة المخاطر | البنوك التجارية | سوق الأوراق المالية | سوريا
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر الائتمان | مخاطر السيولة | العائد على حقوق المساهمين | القيمة السوقية المضافة | Credit Risk | Liquidity Risk | Return on Equity | Market Value Added
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى اختبار أثر مخاطر الائتمان المصرفي مقاسة بمؤشرات (جودة الأصول، جودة الائتمان، ومؤشر كفاية رأس المال)، ومخاطر السيولة المصرفية مقاسة بمؤشرات (السيولة السوقية، الأصول السائلة إلى إجمالي الودائع، الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، صافي التدفقات النقدية إلى المطاليب المتداولة) على تعظيم ثروة المساهمين مقاسة بمؤشر العائد على حقوق المساهمين والقيمة السوقية المضافة في المصارف الخاصة التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وقد شملت عينة الدراسة 11 مصرفا خاصا تجاريا خلال الفترة الممتدة بين عامي (2009- 2018)، واستخدمت لغايات التحليل نماذج Panel Data والبرنامج الإحصائي Eveiws- 9 حيث تم تصميم نموذجين أساسيين لاختبار أثر المتغيرات المستقلة على كل مؤشر من المتغيرات التابعة. وخلصت الدراسة إلى وجود أثر معنوي لمخاطر الائتمان على كل من العائد على حقوق المساهمين ROE والقيمة السوقية المضافة MVA، وإلى وجود أثر معنوي لمخاطر السيولة المصرفية على العائد على حقوق المساهمين ROE، بينما لا يوجد أثر معنوي لها على القيمة السوقية المضافة MVA، وأخيرا أوصت الدراسة بضرورة تنويع محفظة التسهيلات وتنويع مصادر التمويل وأجالها وزيادة حجم المخصصات بما يتناسب وحجم الخسائر المتوقعة ويحقق رضا المساهمين.

The aim of this study is to test the impact of banking credit risk measured by indicators (Quality Assets, Quality Credit and Capital Adequacy), and banking liquidity Risk measured by indicators (Market Liquidity, Liquidity Assets to Deposits, liquidity Assets to Assets, Net cash flow to Current Liabilities) on maximizing shareholder wealth measured by indicators (Return on Equity ROE, Market value added MVA) in private commercial banks listed at Damascus Stock Exchange, the sample included 11 private commercial banks during the period between (2009-2018), use for the analysis Panel Data model and statistical program Eveiws_9, where 2 basic models are designed to test the effect of independent variables on dependent variables. The study concluded that there is a significant impact of credit risk on Return on Equity ROE and Market value added MVA, and there is a significant impact of liquidity risk on Return on Equity ROE, while there is not significant impact of it on Market value added MVA. Finally, the study recommended the necessity to diversify the portfolio, diversify of financing sources and terms, and increase the amount of provisions in proportion to the size of the expected losses and achieve shareholder satisfaction.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.