ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Market Index Return and Volati...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Market Index Return and Volatility Spillovers Evidence from Arabian Stock Markets

العنوان بلغة أخرى: انتقال الأثر لعوائد وتقلبات مؤشر السوق: دراسة على أسواق الأسهم العربية
المصدر: المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: النايف، خالد لافي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Naif, Khaled Lafi
مؤلفين آخرين: عطية، موسى أحمد (م. مشارك) , ملاحيم، ساري سليمان محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 153 - 165
DOI: 10.35516/1250-008-002-001
ISSN: 2308-9946
رقم MD: 1164971
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الأسهم العربية | البورصة العربية | الأوراق المالية | المؤشرات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسواق الأسهم العربية | مؤشر السوق | انتقال الأثر بين العوائد والتقلبات | Arabian Stock Markets | Market Index | Return And Volatility Spillover
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تباين عائد المؤشر الناجم عن انتقال الصدمات بين ستة من أسواق الأسهم العربية، وهي (بورصة عمان، وبورصة الدار البيضاء، وسوق دبي المالي، والبورصة المصرية، وسوق الأسهم السعودية، وبورصة فلسطين) للفترة الزمنية من الثاني من كانون ثاني 2017 إلى الثاني من كانون الثاني 2020. أظهرت النتائج ضعف انتقال الأثر للعوائد والتقلبات بين أسواق الأسهم العربية، إذ تشير قيمة المؤشر العام لانتقال الأثر للعوائد إلى أن 3.38 % فقط من الاختلافات ناتج عن انتقال الصدمات بين الأسواق، وأن 96.62 % منها ناتج عن الصدمات في السوق نفسه. كما أظهرت النتائج أن القيمة الإجمالية لمؤشر انتقال الأثر للتقلبات تشير إلى أن 2,4% من الاختلافات ناتج عن الصدمات بين الأسواق، وأن 97,6% منها ناتج عن الصدمات الخاصة بالسوق نفسه، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات على جميع الأسواق العربية ولاسيما في ظل الظروف الحالية لأزمة كورونا.

This study aims to examine the index return variation caused by shocks transmissions among six Arabian stock markets namely (Amman stock exchange, Casablanca stock exchange, Dubai financial market, Egypt Capital Market, Saudi Stock Market, and Palestine Securities Exchanges) throughout the 2nd of January 2017 and the 2nd of January 2020. The results showed weak returns and volatility spillovers within the Arabian stock markets; in particular, the overall spillover index of return indicates that only 3.38% of the variations are caused by the cross-market shocks, whereas, 96.62% of the variations are caused by the market's shocks. In addition, the overall value of the volatility spillover index implies that only 2.4% of the variations are caused by the cross-market shocks, whereas, 97.6% of the variations are caused by market own shocks. The study recommended conducting further studies on all Arabian markets, especially in light of the current conditions of the Corona crisis.
ISSN: 2308-9946

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.