Market Index Return and Volatility Spillovers Evidence from Arabian Stock Markets
| العنوان بلغة أخرى: |
انتقال الأثر لعوائد وتقلبات مؤشر السوق: دراسة على أسواق الأسهم العربية |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | النايف، خالد لافي (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Naif, Khaled Lafi |
| مؤلفين آخرين: | عطية، موسى أحمد (م. مشارك) , ملاحيم، ساري سليمان محمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | مج8, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الصفحات: | 153 - 165 |
| DOI: |
10.35516/1250-008-002-001 |
| ISSN: |
2308-9946 |
| رقم MD: | 1164971 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
أسواق الأسهم العربية | مؤشر السوق | انتقال الأثر بين العوائد والتقلبات | Arabian Stock Markets | Market Index | Return And Volatility Spillover
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 04073nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1908577 | ||
| 024 | |3 10.35516/1250-008-002-001 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |9 624361 |a النايف، خالد لافي |g Al-Naif, Khaled Lafi |e مؤلف | ||
| 245 | |a Market Index Return and Volatility Spillovers Evidence from Arabian Stock Markets | ||
| 246 | |a انتقال الأثر لعوائد وتقلبات مؤشر السوق: |b دراسة على أسواق الأسهم العربية | ||
| 260 | |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |c 2021 | ||
| 300 | |a 153 - 165 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |a تهدف هذه الدراسة إلى اختبار تباين عائد المؤشر الناجم عن انتقال الصدمات بين ستة من أسواق الأسهم العربية، وهي (بورصة عمان، وبورصة الدار البيضاء، وسوق دبي المالي، والبورصة المصرية، وسوق الأسهم السعودية، وبورصة فلسطين) للفترة الزمنية من الثاني من كانون ثاني 2017 إلى الثاني من كانون الثاني 2020. أظهرت النتائج ضعف انتقال الأثر للعوائد والتقلبات بين أسواق الأسهم العربية، إذ تشير قيمة المؤشر العام لانتقال الأثر للعوائد إلى أن 3.38 % فقط من الاختلافات ناتج عن انتقال الصدمات بين الأسواق، وأن 96.62 % منها ناتج عن الصدمات في السوق نفسه. كما أظهرت النتائج أن القيمة الإجمالية لمؤشر انتقال الأثر للتقلبات تشير إلى أن 2,4% من الاختلافات ناتج عن الصدمات بين الأسواق، وأن 97,6% منها ناتج عن الصدمات الخاصة بالسوق نفسه، وأوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات على جميع الأسواق العربية ولاسيما في ظل الظروف الحالية لأزمة كورونا. | ||
| 520 | |b This study aims to examine the index return variation caused by shocks transmissions among six Arabian stock markets namely (Amman stock exchange, Casablanca stock exchange, Dubai financial market, Egypt Capital Market, Saudi Stock Market, and Palestine Securities Exchanges) throughout the 2nd of January 2017 and the 2nd of January 2020. The results showed weak returns and volatility spillovers within the Arabian stock markets; in particular, the overall spillover index of return indicates that only 3.38% of the variations are caused by the cross-market shocks, whereas, 96.62% of the variations are caused by the market's shocks. In addition, the overall value of the volatility spillover index implies that only 2.4% of the variations are caused by the cross-market shocks, whereas, 97.6% of the variations are caused by market own shocks. The study recommended conducting further studies on all Arabian markets, especially in light of the current conditions of the Corona crisis. | ||
| 653 | |a الأسواق المالية |a الأسهم العربية |a البورصة العربية |a الأوراق المالية |a المؤشرات المالية | ||
| 692 | |a أسواق الأسهم العربية |a مؤشر السوق |a انتقال الأثر بين العوائد والتقلبات |b Arabian Stock Markets |b Market Index |b Return And Volatility Spillover | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 001 |e Jordan Journal of Economic Sciences |f Al-mağallaẗ al-urdaniyyaẗ li-l-ʿulūmal-iqtiṣādiyyaẗ |l 002 |m مج8, ع2 |o 1250 |s المجلة الأردنية للعلوم الاقتصادية |v 008 |x 2308-9946 | ||
| 700 | |9 584995 |a عطية، موسى أحمد |g Atieh, Musa Ahmad |e م. مشارك | ||
| 700 | |a ملاحيم، ساري سليمان محمد |g Malahim, Sari Suliman |e م. مشارك |9 414996 | ||
| 856 | |u 1250-008-002-001.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1164971 |d 1164971 | ||
عناصر مشابهة
-
A Bivariate VAR-GARCH Approach to Investigate Volatility Spillovers between Stock Market Returns and Exchange Rate Fluctuations : Evidence from Sudan
بواسطة: Abdalla, Suliman Zakaria Suliman منشور: (2013) -
Trade and Volatility Empirical Evidence from the Egyptian Stock Market
بواسطة: Khaled, Hanafy منشور: (2008) -
Granger Causality between Stock Market Volatility and Macroeconomic Indicators: Evidence from Mena Countries
بواسطة: Elmofty, Mayssa Mahmoud منشور: (2023) -
VOLATILITY OF RETURNS IN ARAB STOCK MARKETS
بواسطة: Dahel, Riad منشور: (2000) -
Dynamic Interaction and Volatility Spillovers between the Saudi Stock Market and Multiple Financial Markets
بواسطة: Al Ghaith, Naif منشور: (2012)
