العنوان المترجم: |
An Application of The Extreme Value Theory "EVT" to The European Crude Brent Benchmark |
---|---|
المصدر: | مجلة الأبحاث الإقتصادية |
الناشر: | جامعة علي لونيسي البليدة 2 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
المؤلف الرئيسي: | Zouadi, Nihad (Author) |
المجلد/العدد: | ع16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
الشهر: | جوان |
الصفحات: | 68 - 86 |
ISSN: |
1112-6612 |
رقم MD: | 1168747 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | الفرنسية |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
العائد | البرنت | نظرية القيم القصوى | مستوى العودة | Yield | Brent | TEV | Return Level
|
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
في الآونة الأخيرة، عرفت نظرية القيم القصوى الكثير من الاهتمام، مجالات تطبيقها جد متنوعة. ومع ذلك، فإن هذا النوع من التحليل محدود جداً في مجال تحليل مخاطر أسواق النفط، في حين أن هذه التقنيات يمكن أن تساعد بكل تأكيد في دراسة وتقييم مخاطرها الكمية. لهذا الغرض، ارتأينا استخدام نموذج إحصائي لدراسة التقلبات القصوى لعائد البرنت باستعمال هذه النظرية، من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى اقتراح تقديرات لمستويات عودة تقريبية محتملة. Recently, the theory of extreme values (TEV) received a lot of attention. The fields of application are very varied. However, this type of analysis is very limited to analyze the risks incurred in the oil market, whereas these techniques can probably help the quantitative study of the risks. For this purpose, a modeling of maximum fluctuations in Brent yields was carried out in order to arrive at the end to propose a return level approximation. Dernièrement, la théorie des valeurs extrêmes (TVE) a reçu beaucoup d’attention. Les domaines d’applications sont en effet très variés. Cependant, ce type d'analyse est très limité pour analyser les risques encourus sur le marché pétrolier, alors que ces techniques peuvent sans doute aider à l'étude quantitative des risques. Dans ce but, une modélisation des fluctuations maximales des rendements du Brent a été effectuée afin d’arriver à la fin à proposer une approximation de niveau de retour. |
---|---|
ISSN: |
1112-6612 |