ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار المستوى الضعيف من الكفا...>الوصف

اختبار المستوى الضعيف من الكفاءة لأسواق الأوراق المالية الإسلامية: دراسة حالة الأسواق الناشئة خلال الفترة 2010 - 2018

العنوان بلغة أخرى: Testing the Weak-Form Efficiency of the Islamic Stock Markets: Evidence from Emerging Markets 2010-2018
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بسبع، عبدالقادر سمير (مؤلف)
مؤلفين آخرين: تشيكو، عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 123 - 146
DOI: 10.54244/1902-022-002-018
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 1173056
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الاقتصاد الإسلامي | المؤشرات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشرات | عوائد | كفاءة | اختبارات | Indices | Returns | Efficiency | Tests
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية على مدى بلوغ أسواق الأوراق المالية الإسلامية المستوى الضعيف من الكفاءة وذلك باختبار الفرضية التالية: عوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية تتبع السير العشوائي وبالتالي فهي أسواق كفؤة. تم إجراء هذه الدراسة باستخدام اختبارات إحصائية مختلفة لفحص المستوى الضعيف من الكفاءة: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، اختبار الارتباط الذاتي واختبار نسبة التباين. كانت النتيجة الرئيسية لهذه الاختبارات رفض فرضية العدم عن المؤشرات المدروسة، مما يوحي بأن مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية لا تتميز بالسير العشوائي، وأنها أسواق غير كفؤة.

The purpose of this study is to investigate the weak-form efficiency of the Islamic stock markets indices by testing the following hypothesis: Islamic stock market indices returns follow a random walk and hence the market is efficient. This study is conducted by using different statistical tests, to examine the weak-form market efficiency: Unit Root test, Runs test, autocorrelation test, and Variance Ratio (VR) test. Findings suggest that none of the Islamic stock markets studied characterized by a random walk process and hence all these markets are not the weak form of efficient market.
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.