ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار المستوى الضعيف من الكفا...>مارك

اختبار المستوى الضعيف من الكفاءة لأسواق الأوراق المالية الإسلامية: دراسة حالة الأسواق الناشئة خلال الفترة 2010 - 2018

العنوان بلغة أخرى: Testing the Weak-Form Efficiency of the Islamic Stock Markets: Evidence from Emerging Markets 2010-2018
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بسبع، عبدالقادر سمير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Besseba, Abdelkadir
مؤلفين آخرين: تشيكو، عبدالقادر (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج22, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 123 - 146
DOI: 10.54244/1902-022-002-018
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 1173056
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الاقتصاد الإسلامي | المؤشرات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشرات | عوائد | كفاءة | اختبارات | Indices | Returns | Efficiency | Tests
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
LEADER 03161nam a22002657a 4500
001 1917095
024 |3 10.54244/1902-022-002-018 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بسبع، عبدالقادر سمير  |g Besseba, Abdelkadir  |e مؤلف  |9 627178 
245 |a اختبار المستوى الضعيف من الكفاءة لأسواق الأوراق المالية الإسلامية:  |b دراسة حالة الأسواق الناشئة خلال الفترة 2010 - 2018 
246 |a Testing the Weak-Form Efficiency of the Islamic Stock Markets:  |b Evidence from Emerging Markets 2010-2018 
260 |b جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  |c 2019 
300 |a 123 - 146 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية على مدى بلوغ أسواق الأوراق المالية الإسلامية المستوى الضعيف من الكفاءة وذلك باختبار الفرضية التالية: عوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية تتبع السير العشوائي وبالتالي فهي أسواق كفؤة. تم إجراء هذه الدراسة باستخدام اختبارات إحصائية مختلفة لفحص المستوى الضعيف من الكفاءة: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، اختبار الارتباط الذاتي واختبار نسبة التباين. كانت النتيجة الرئيسية لهذه الاختبارات رفض فرضية العدم عن المؤشرات المدروسة، مما يوحي بأن مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية لا تتميز بالسير العشوائي، وأنها أسواق غير كفؤة. 
520 |b The purpose of this study is to investigate the weak-form efficiency of the Islamic stock markets indices by testing the following hypothesis: Islamic stock market indices returns follow a random walk and hence the market is efficient. This study is conducted by using different statistical tests, to examine the weak-form market efficiency: Unit Root test, Runs test, autocorrelation test, and Variance Ratio (VR) test. Findings suggest that none of the Islamic stock markets studied characterized by a random walk process and hence all these markets are not the weak form of efficient market.  
653 |a الأسواق المالية  |a الاقتصاد الإسلامي  |a المؤشرات المالية 
692 |a مؤشرات  |a عوائد  |a كفاءة  |a اختبارات  |b Indices  |b Returns  |b Efficiency  |b Tests 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 018  |e Journal of Economic Sciences Institute  |f Mağallaẗ maՙhad al-ՙulūm al-iqtiṣādiyaẗ  |l 002  |m مج22, ع2  |o 1902  |s مجلة معهد العلوم الاقتصادية  |v 022  |x 1112-2382 
700 |a تشيكو، عبدالقادر  |g Tchikou, Abdelkader  |e م. مشارك  |9 569281 
856 |u 1902-022-002-018.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1173056  |d 1173056 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.