ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار فرضية السير العشوائي لل...>الوصف

اختبار فرضية السير العشوائي للمؤشرات الإسلامية: دراسة حالة كندا، اليابان، المملكة المتحدة والولايات المتحدة خلال الفترة 2010-2018

العنوان بلغة أخرى: Testing the Random Walk Hypothesis for the Islamic Indices: Evidence from Canada, Japan, U.K. & U.S.A. 2010-2018
المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بسبع، عبدالقادر سمير (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Besseba, Abdelkadir
مؤلفين آخرين: طهراوي، دومة علي (م. مشارك) , تقرورت، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 573 - 586
ISSN: 1112 - 8984
رقم MD: 1071226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق المالية | الاقتصاد الإسلامي | السياسة المالية | المالية الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤشرات الإسلامية | المستوى الضعيف لكفاءة السوق | السير العشوائي | Islamic Indices | Weak Form Market Efficiency | Random Walk
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية على مدى بلوغ المؤشرات الإسلامية لأسواق الأوراق المالية المتقدمة للمستوى الضعيف من الكفاءة وذلك باختبار الفرضية التالية: عوائد مؤشرات أسواق الأوراق المالية الإسلامية تتبع السير العشوائي وبالتالي فهي أسواق كفؤة. تم إجراء هذه الدراسة باستخدام اختبارات إحصائية مختلفة لفحص المستوى الضعيف من الكفاءة: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، اختبار الارتباط الذاتي واختبار نسبة التباين. كانت النتيجة الرئيسية لهذه الاختبارات رفض فرضية العدم عن المؤشرات المدروسة، ما يعني أن المؤشرات الإسلامية لأسواق الأوراق المالية المتقدمة لا تتبع السير العشوائي، وأنها أسواق غير كفؤة.

The purpose of this study is to investigate the weak-form efficiency of the Islamic stock markets indices by testing the following hypothesis: Islamic stock market indices returns follow a random walk and hence the market is efficient. This study is conducted by using different statistical tests, to examine the weak-form market efficiency: Unit Root test, Runs test, autocorrelation test, and Variance Ratio (VR) test. Findings suggest that none of the Islamic stock markets studied characterized by a random walk process and hence no markets are the weak form of efficient market.

Le but de cet article est de tester l'hypothèse de l'efficience du marché boursier islamique. Nous allons tester empiriquement sa forme faible entestant l'hypothèse suivante: les rendements des indices boursiers islamiques suivent une marche aléatoire et donc le marché est efficace. Divers outils économétriques traditionnels et modernes tels que le test de racine unitaire, le test d'autocorrélation, le "runs test" et le test du ratio de variance basé sur les rangs et les signes sont utilisés à cette fin. Les résultats obtenus ont démontré que l’hypothèse de l’efficience de la forme faible des marchés boursiers Islamiques sur la période de 2010 à 2018 ne peut pas être acceptée dans tous les cas.
ISSN: 1112 - 8984

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.