ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نمذجة تقلبات العوائد اليومية ل...>مارك

نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر DAX30 باستخدام نموذج EGARCH

العنوان بلغة أخرى: Modeling the Volatility of DAX30 Index Using EGARCH Model
المصدر: مجلة دراسات العدد الاقتصادي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: أعراب، جازية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بلغيث، بشير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: جوان
الصفحات: 269 - 285
ISSN: 2676-2013
رقم MD: 1180147
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاقتصاد القياسي | سوق الأوراق المالية | تداول الأسهم | السياسات النقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تقلبات | عوائد | خصائص السلاسل المالية | نموذج GARCH | نموذج "EGARCH "1,1 | The Volatility | Returns | Stylized Facts | GARCH Model | EGARCH "1,1" Model
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03418nam a22002537a 4500
001 1925060
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 543519  |a أعراب، جازية  |e مؤلف 
245 |a نمذجة تقلبات العوائد اليومية لمؤشر DAX30 باستخدام نموذج EGARCH 
246 |a Modeling the Volatility of DAX30 Index Using EGARCH Model 
260 |b جامعة عمار ثليجي الأغواط - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير  |c 2020  |g جوان 
300 |a 269 - 285 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تتميز السلاسل المالية عن باقي السلاسل الزمنية بمجموعة من الخصائص فغالبا ما تكون سلسلة أسعار الأصول غير مستقرة بينما سلسلة عوائد هذه الأصول تكون مستقرة، كما أنها تمتاز بخاصية تجمع التقلبات أما توزيعها فله ذيول سميكة وتفرطح حاد بالإضافة إلى أنها تحتوي على أثر الرافعة المالية. تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة أثر المعلومات السيئة والجيدة على تقلبات عوائد الأوراق المالية في بورصة فرانكفورت الألمانية باستخدام البيانات اليومية لــــ 1264 مشاهدة من 01/09/2014 إلى 30/08/2019 متعلقة بمؤشر Dax30 وتطبيق نماذج فئة GARCH المتناظرة وغير المتناظرة، جاءت النتائج لتبين أن النموذج غير المتناظر EGARCH (1.1) هو أحسن نموذج لتقدير تقلبات هذا المؤشر والتي تكون فيه الصدمات السالبة تأثير أكبر من الصدمات الموجبة. 
520 |b Financial time series exhibit a number of characteristics, the most important of which are volatility clustering, heavy tail of underlying distribution, and the leverage effect. Nevertheless, both models failed to properly model the leverage effect. Although the literature has seen many proposed models, perhaps the most striking of these models is the Asymmetric EGARCH model. Its ability to account for the asymmetric effect of good and bad news on volatility has made it one of the most adopted model for volatility. In this paper, we will attempt to model the daily returns of the DAX30 index for the period between 2014 and 2019 using the EGARCH model on a sample of 1264 observations. We show that this model is far more superior in capturing the leverage effect than alternative conditional volatility models. 
653 |a الاقتصاد القياسي  |a سوق الأوراق المالية  |a تداول الأسهم  |a السياسات النقدية 
692 |a تقلبات  |a عوائد  |a خصائص السلاسل المالية  |a نموذج GARCH  |a نموذج "EGARCH "1,1  |b The Volatility  |b Returns  |b Stylized Facts  |b GARCH Model  |b EGARCH "1,1" Model 
700 |9 569284  |a بلغيث، بشير  |e م. مشارك 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 016  |e Dirassat Journal Economic Issue  |f Dirāsāt al-ՙadad al-iqtiṣādī  |l 002  |m مج11, ع2  |o 2328  |s مجلة دراسات العدد الاقتصادي  |v 011  |x 2676-2013 
856 |u 2328-011-002-016.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1180147  |d 1180147 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.